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O Extrapolator é o resultado de uma pesquisa aprofundada na área de Previsão de Séries Temporais. Este indicador tem como objetivo prever o comportamento futuro dos preços. Ele traça duas linhas: a azul representa os preços modelados nas barras de treinamento, enquanto a vermelha mostra os preços previstos para o futuro.
O indicador é baseado em vários métodos que podem ser selecionados pela variável de entrada Method:
- Extrapolação de séries de Fourier; as frequências são calculadas usando o Algoritmo de Quinn-Fernandes;
- Método de Autocorrelação;
- Método de Burg Ponderado;
- Método de Burg com função de peso Helme-Nikias;
- Método Itakura-Saito (geométrico);
- Método de Covariância Modificada.
Os métodos de 2 a 6 são métodos de previsão linear. A previsão linear baseia-se na busca de valores futuros como funções lineares de valores anteriores. Suponha que temos o intervalo de preços x[0]..x[n-1], onde o índice mais antigo corresponde aos preços mais recentes.
A previsão do preço futuro x[n] é calculada da seguinte forma:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)
onde:
- a[i=1..p] - razões do modelo;
- p - estrutura do modelo.
Os métodos nomeados de 2 a 6 encontram as razões a[] minimizando o erro quadrático médio nas últimas n-p barras de treinamento. É claro que um erro zero na previsão nas barras de treinamento pode ser alcançado resolvendo diretamente o sistema de equações lineares mencionado anteriormente com n=2*p usando o algoritmo de Levinson-Durbin. Esse método de previsão é chamado de Método de Prony. Seu ponto fraco é a instabilidade nas previsões de valores futuros do intervalo. Portanto, este método não está incluído.
Outros dados de entrada são:
- LastBar - índice da última barra nos dados anteriores;
- PastBars - número de barras anteriores usadas para prever valores futuros;
- LPOrder - estrutura do módulo linear como uma fração do número de barras anteriores (0..1);
- FutBars - número de barras futuras na previsão;
- HarmNo - número máximo de frequências para o Método 1 (0 seleciona todas as frequências);
- FreqTOL - medida de imprecisão no cálculo das frequências para o Método 1 (>0.001 pode não convergir);
- BurgWin - índice da função de peso para o Método 2 (0=Retangular, 1=Hamming, 2=Parabólica);
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código do mql4.com em 09.12.2008.
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