Um modelo autoregressivo (AR), também conhecido como modelo de previsão linear, é descrito pela seguinte fórmula:
x[n] = -Soma(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
onde:
- x[n] é o valor previsto de uma série temporal;
- x[n-p]..x[n-1] são os valores passados conhecidos da mesma série;
- a[1]..a[p] são os coeficientes do modelo, e p é a ordem do modelo.
Os coeficientes do modelo a[1]..a[p] podem ser ajustados aos dados passados por diferentes métodos. Este indicador utiliza o método de Burg.
As entradas do indicador são:
- UseDiff - um switch booleano para usar as diferenças de preço em vez dos preços em si;
- Ncoef - número de coeficientes do modelo (ordem do modelo);
- Nfut - número de barras futuras;
- kPast - número de barras passadas em incrementos de Ncoef (deve ser >=1);
O indicador plota duas curvas: a curva azul representa as saídas do modelo durante o ajuste, enquanto a curva vermelha mostra os preços futuros previstos.
UseDiff=false:
UseDiff=true:
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