O indicador R-Quadrado é uma ferramenta essencial para entender a relação entre os preços e a linha de regressão linear. Valores próximos a 1,0 indicam uma correlação perfeita, enquanto valores próximos a 0,0 mostram uma relação fraca.
Para determinar se a tendência é estatisticamente significativa em um determinado período de x, é recomendável plotar o indicador R-Quadrado e consultar a tabela abaixo. Essa tabela apresenta os valores de R-Quadrado necessários para um nível de confiança de 95% em diversos períodos de tempo. Se o valor de R-Quadrado for menor que os valores críticos mostrados, é prudente assumir que os preços não mostram uma tendência estatisticamente significativa.
Número de Períodos R-Quadrado Valor Crítico (95% de confiança):
- 5 0.77
- 10 0.40
- 14 0.27
- 20 0.20
- 25 0.16
- 30 0.13
- 50 0.08
- 60 0.06
- 120 0.03
Outra estratégia que você pode considerar é abrir uma posição de curto prazo oposta à tendência predominante quando observar o R-Quadrado se aproximando de níveis extremos. Por exemplo, se a inclinação for positiva e o R-Quadrado estiver acima de 0,80 e começar a se descer, pode ser um bom momento para vender ou abrir uma posição curta.
Existem várias maneiras de utilizar as saídas da regressão linear de R-Quadrado e Inclinação em sistemas de trading. Para uma cobertura mais detalhada, recomendo o livro The New Technical Trader de Tushar Chande e Stanley Kroll.
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