Entenda o Average Day Range e sua Importância para Traders

O Average Day Range (ADR) e o ATR (Average True Range) são dois indicadores técnicos usados para analisar a volatilidade nos mercados, mas eles são calculados e interpretados de maneiras diferentes.

O que é o Average Day Range (ADR)?

O Average Day Range (ADR) mede a amplitude média das flutuações de preço ao longo de um período específico. Para calcular o ADR, você geralmente considera a diferença entre o preço máximo e o mínimo de cada dia durante um período selecionado (por exemplo, 14 dias) e, em seguida, calcula a média dessas diferenças. O ADR ajuda os traders a entenderem qual volatilidade podem esperar de um instrumento durante um dia de negociação e usar essas informações para planejar suas estratégias de trading.

E o Average True Range (ATR)?

O Average True Range (ATR) também serve como uma medida de volatilidade, mas é calculado de uma forma um pouco diferente, o que o torna um indicador mais versátil e preciso. Para calcular o ATR, primeiro você determina a verdadeira amplitude para cada dia, que é o máximo entre os seguintes três valores:

1. A diferença entre os preços máximos e mínimos do dia atual.
2. A diferença entre o preço máximo do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior.
3. A diferença entre o preço mínimo do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior.

Em seguida, utilizando esses valores, você calcula a média para um determinado período (geralmente 14 dias). O ATR leva em conta os gaps entre os dias, tornando-se um indicador mais preciso da volatilidade, especialmente em mercados com grandes variações de preços entre as sessões de negociação.

Principais Diferenças

• Metodologia de cálculo: O ADR considera apenas a média da amplitude entre os preços máximos e mínimos do dia, enquanto o ATR também leva em conta os gaps entre os fechamentos e as aberturas dos dias de negociação.
• Uso: O ADR é mais comumente utilizado para estimar a volatilidade diária, enquanto o ATR pode ser utilizado para estimar a volatilidade sem considerar o tempo e pode ser aplicado em diversas estratégias de trading, incluindo gerenciamento de risco e stop-losses.
• Flexibilidade: O ATR é considerado um indicador mais versátil devido à sua capacidade de se adaptar às condições do mercado e levar em conta os gaps de preços.