Teoría:
Welles Wilder solía emplear un tipo "especial" de EMA (Media Móvil Exponencial) que, debido a su uso frecuente, se conoce como la EMA de Wilder. La principal diferencia con la EMA convencional es la siguiente:
Fórmula de EMA = precio hoy * K + EMA ayer * (1-K) donde K = 2 / (N+1)
Fórmula de EMA de Wilder = precio hoy * K + EMA ayer * (1-K) donde K = 1/N
Siendo N el número de períodos.
Una propiedad adicional que no se aprecia en las fórmulas anteriores es que la EMA de Wilder es, numéricamente, igual a la Media Móvil Suavizada (SMMA), a pesar de que el cálculo es diferente. Esta versión añade un doble suavizado a la EMA de Wilder, lo que la hace "más rápida" (es más sensible a los precios del mercado que la original) y, a la vez, mantiene valores muy suaves.
Uso:
Se puede utilizar como cualquier media móvil regular.

PD:
A continuación, una comparación entre la EMA Doble Suavizada de Wilder (línea de color) y la SMMA (línea gris):

Publicaciones relacionadas
- Volatilidad Estocástica: Indicador en Gráficos para MetaTrader 5
- DSSBressertSignAlert: Indicador para MetaTrader 5 con Alertas
- Alertas de Señales con el Indicador Iin_MA para MetaTrader 5
- iStochKomposterAlert: El Indicador de Señales para MetaTrader 5 con Alertas
- Señales de Tendencia con trend_arrows_HTF_Signal para MetaTrader 5