Existem várias maneiras de tornar indicadores mais adaptáveis em vez de calcular períodos fixos.
Um método, menos conhecido, é usar o ATR (Average True Range) normalizado para tornar os cálculos mais dinâmicos. Como a EMA (Média Móvel Exponencial) é uma boa candidata a esse tipo de adaptação (pois permite períodos fracionários), apresentamos a EMA que utiliza o ATR para os cálculos adaptativos.
💡 Para ilustrar como a adaptação afeta a EMA, veja a comparação entre a EMA adaptativa (linha colorida) e a EMA regular (linha cinza), utilizando os mesmos parâmetros. É evidente que a adaptativa reage "mais rápido" em períodos de alta volatilidade, cumprindo um dos principais objetivos de tornar qualquer indicador adaptável: reagir com agilidade quando necessário e se tornar "lenta" quando o mercado está tranquilo.
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