Eksplorasi Fourier Harga: Indikator Untuk MetaTrader 5

Model trigonometri multi-harmonik (atau multi-ton) untuk siri harga x[i], i=1..n, adalah seperti berikut:

x[i] = m + Jumlah( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )

Di mana:

x[i] - harga lalu pada bar ke-i, jumlah n harga lalu;
m - bias;
a[h] dan b[h] - koefisien skala harmonik;
w[h] - frekuensi harmonik;
h - nombor harmonik;
H - jumlah harmonik yang dipadankan.

Proses memadankan model ini bermaksud mencari nilai m, a[h], b[h], dan w[h] yang membuatkan nilai yang dimodelkan hampir dengan nilai sebenar. Menentukan frekuensi harmonik w[h] adalah bahagian yang paling sukar dalam memadankan model trigonometri. Dalam kes siri Fourier, frekuensi ini ditentukan pada 2*pi*h/n. Namun, eksklusi siri Fourier hanya bermakna mengulangi n harga lalu ke masa depan.

Indikator ini menggunakan algoritma Quinn-Fernandes untuk mencari frekuensi harmonik. Ia memadankan harmonik dari siri trigonometri satu persatu sehingga jumlah harmonik H yang ditetapkan tercapai. Setelah memadankan harmonik baru, algoritma yang dikodkan akan mengira sisa antara model yang dikemas kini dan nilai sebenar, dan memadankan harmonik baru kepada sisa tersebut.

Indikator ini mempunyai parameter input berikut:

Npast - bilangan bar lalu, di mana siri trigonometri dipadankan;
Nfut - bilangan bar masa depan yang diramalkan;
Nharm - jumlah harmonik dalam model;
FreqTOL - toleransi dalam pengiraan frekuensi.

Indikator ini memplot dua lengkung: lengkung biru menunjukkan nilai lalu yang dimodelkan dan lengkung merah menunjukkan nilai masa depan yang dimodelkan.

Eksplorasi Fourier Harga

Eksplorasi Fourier Harga: Indikator Untuk MetaTrader 5

Siaran berkaitan