Théorie :
Welles Wilder utilisait souvent une version "spéciale" de la moyenne mobile exponentielle (EMA), qu'il a parfois dénommée EMA de Wilder. La différence avec l'EMA classique se situe ici :
Formule de l'EMA = prix aujourd'hui * K + EMA d'hier * (1-K) où K = 2 / (N+1)
Formule de l'EMA de Wilder = prix aujourd'hui * K + EMA d'hier * (1-K) où K = 1/N
Avec N = le nombre de périodes.
Une autre propriété, qui n'est pas visible à partir des formules ci-dessus, est que l'EMA de Wilder est égale (en valeur) à la Moyenne Mobile Lissée (SMMA), bien que le calcul soit différent. Cette version ajoute un double lissage à l'EMA de Wilder pour la rendre "plus rapide" (elle réagit mieux aux variations de prix du marché que l'original) tout en conservant des valeurs très lisses.
Utilisation :
Elle peut être utilisée comme n'importe quelle moyenne mobile classique.
PS :
Voici une comparaison entre l'EMA de Wilder Double Lissée (ligne colorée) et la SMMA (ligne grise) :
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