Theorie:
Welles Wilder hat oft eine ganz besondere Variante des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) verwendet, die manchmal auch als Wilders EMA bezeichnet wird. Der Hauptunterschied zwischen dem EMA und dem Wilders EMA liegt in der Berechnung:
EMA-Formel = Preis heute * K + EMA gestern * (1-K), wobei K = 2 / (N+1)
Wilders EMA-Formel = Preis heute * K + EMA gestern * (1-K), wobei K = 1/N
Hierbei ist N die Anzahl der Perioden.
Ein weiteres Merkmal, das aus den oben genannten Formeln nicht ersichtlich ist, ist, dass der Wilders EMA in Bezug auf den Wert dem geglätteten gleitenden Durchschnitt (SMMA) entspricht, obwohl die Berechnung unterschiedlich ist. Diese Version fügt dem Wilders EMA eine doppelte Glättung hinzu, um ihn „schneller“ zu machen – das bedeutet, dass er reaktionsschneller auf Marktpreise reagiert als das Original, während die Werte dennoch sehr glatt bleiben.
Anwendung:
Der doppelt geglättete Wilders EMA kann wie jeder andere gleitende Durchschnitt verwendet werden.
PS:
Hier ist ein Vergleich zwischen dem DS Wilders EMA (bunte Linie) und dem SMMA (graue Linie):
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