Baseado na edição de junho de 2010 da revista Technical Analysis of Stocks & Commodities, escrita por John Ehlers e Rick Ways, sobre "Dimensão Fractal como um Sensor de Modos de Mercado".
A seguir, uma breve descrição sobre a interpretação da dimensão fractal:
Dimensão Fractal
Ninguém discute que os preços de mercado são fractais. Os gráficos de preços se assemelham, independentemente do período de tempo. Se você remover os rótulos de um gráfico de cinco minutos, de um gráfico diário e de um gráfico semanal, terá dificuldade em diferenciá-los. As formas fractais são auto-similares porque apresentam a mesma rugosidade e esparsidade, independentemente do intervalo de tempo. Essa auto-similaridade pode ser definida pela dimensão fractal, que descreve a esparsidade em todos os níveis de ampliação.
Para determinar a dimensão fractal de um padrão generalizado, cobrimos o padrão com um número N de pequenos objetos de vários tamanhos S. A relação entre o número de objetos em dois conjuntos de tamanhos é:
Por sua natureza, o indicador de dimensão fractal não é direcional. Ele mostra se há uma tendência ou não. Se o valor do Índice de Dimensão Fractal (IDF) estiver abaixo do limite alvo, então não há tendência (o mercado está em lateralização). Se o valor estiver acima desse limite, então o mercado está em tendência.
Publicações relacionadas
- Melhore Seus Gráficos com ClearView: Indicadores Essenciais para MetaTrader 5
- Painel Gráfico: Mostre a Tendência Atual em Todos os Tempos no MetaTrader 4
- Convergência e Divergência Estocástica: O Indicador para MetaTrader 5 que Você Precisa Conhecer
- Níveis Históricos: O Indicador Essencial para MetaTrader 5
- EquiPeak Drawdown Tracker: Controle Eficiente para Seus EAs no MetaTrader 5