Basado en el artículo de TASC de junio de 2010 por John Ehlers y Rick Ways titulado "Dimensión Fractal Como Sensor de Modos de Mercado".
A continuación, te comparto una breve descripción sobre cómo interpretar la dimensión fractal:
Dimensión Fractal
No hay duda de que los precios del mercado son fractales. Los gráficos de precios se parecen sin importar el marco temporal. Si quitas las etiquetas de un gráfico de cinco minutos, uno diario y uno semanal, te costaría diferenciarlos. Las formas fractales son auto-similares porque presentan la misma rugosidad y escasez, sin importar el intervalo de tiempo. Esta auto-similitud puede definirse mediante la dimensión fractal, que describe la escasez en todos los niveles de ampliación.
Para determinar la dimensión fractal de un patrón generalizado, cubrimos el patrón con un número N de pequeños objetos de varios tamaños S. La relación entre el número de objetos en dos conjuntos de tamaños es:
Por su naturaleza, el indicador de índice de dimensión fractal no es direccional. En cambio, muestra si hay una tendencia o no. Si el valor del FDI es menor que el umbral objetivo, entonces no hay tendencia (el mercado está en rango). Si el valor está por encima de ese umbral, entonces el mercado está en tendencia.
