In questo articolo, ci baseremo sull'articolo del giugno 2010 di TASC scritto da John Ehlers e Rick Ways, intitolato "Dimensione Frattale Come Sensore del Mercato".
Una breve descrizione della loro interpretazione della dimensione frattale è la seguente:
Dimensione Frattale
Non c'è dubbio che i prezzi di mercato siano frattali. I grafici dei prezzi sembrano simili indipendentemente dall'intervallo di tempo. Se rimuovessi le etichette da un grafico a cinque minuti, da uno giornaliero e da uno settimanale, faresti fatica a distinguerli. Le forme frattali sono auto-simili perché presentano la stessa irregolarità e scarsità, a prescindere dall'intervallo di tempo considerato. Questa auto-similarità può essere definita dalla dimensione frattale che descrive la scarsità a tutti i livelli di ingrandimento.
Per determinare la dimensione frattale di un modello generalizzato, copriamo il modello con un numero N di piccoli oggetti di varie dimensioni S. La relazione tra il numero di oggetti in due insiemi di dimensioni è:
Per sua natura, l'indicatore della dimensione frattale non è direzionale. Invece, indica se esiste una tendenza o meno. Se il valore dell'indice FDI è inferiore alla soglia target, allora non c'è tendenza (il mercato è laterale). Se il valore è superiore a quella soglia, il mercato è in tendenza.
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