O método de análise gráfica desenvolvido por Nicolas Darvas é bastante popular na Europa e nos EUA, mas aqui no Brasil ainda não ganhou o mesmo destaque. Vamos entender melhor como ele funciona!
A técnica de trading de Darvas é baseada na detecção de novas tendências. Os sinais de compra são gerados assim que a tendência de alta é confirmada, e os níveis de stop são definidos simultaneamente. Darvas utilizava seu método para operar em gráficos diários, o que o torna ideal para quem trabalha em tempo integral.
Para facilitar seu trabalho, Darvas utilizava um filtro especial conhecido como Darvas Box. Esse filtro ajudava a determinar a relevância dos diversos movimentos do mercado, consistindo nas bordas superior e inferior da área de negociação.
Descrição do método em resumo: devemos comprar quando houver uma quebra na borda superior. Nesse momento, um nível de stop é instalado abaixo da borda inferior. Se uma nova área se formar, os níveis de stop são ajustados para abaixo da nova borda inferior. A situação inversa se aplica para vendas.
Formação da área:
Passos 1-2. Geração e definição da borda superior.
No primeiro dia, o preço máximo do dia é definido como a borda superior da área. Nos dias seguintes, verificamos se a borda superior permanece abaixo do preço máximo do dia. Se não, a borda superior é ajustada para o novo ponto máximo.
Se no terceiro dia a borda superior estiver acima do preço máximo do dia, considera-se que a borda superior está formada (passo 2) e passamos para os passos 3-4. Se o preço máximo do dia exceder ou igualar à borda superior, essa borda é ajustada para o novo nível e a verificação continua no dia seguinte, até que a borda superior não seja mais maior que o preço máximo do dia.
Passos 3-4. Geração e definição da borda inferior da área.
No dia em que a borda superior estiver finalmente formada, o valor inicial para a borda inferior é definido como o preço mínimo dos dias anteriores.
A formação da borda inferior ocorre de maneira semelhante à da borda superior: considera-se que a borda inferior está formada quando o preço máximo do dia é maior que a borda inferior da área.
Se o preço máximo do dia romper a borda superior nesse estágio, a borda superior é ajustada para esse novo valor e o algoritmo retorna ao passo 1.
Após a formação da borda inferior, a área está completa e passamos para o passo 5.
Passo 5. Aguardando um sinal de compra/venda: Neste estágio, observamos a quebra das bordas superior ou inferior pela cotação. Se a borda superior for rompida, o ativo é comprado e um nível de stop é definido abaixo da borda inferior.
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