Il metodo di analisi dei grafici sviluppato da Nicolas Darvas è molto popolare in Europa e negli USA, ma in Italia è ancora poco conosciuto.
In questo articolo cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questa tecnica di trading.
La tecnica di trading di Darvas si basa sulla rilevazione di nuovi trend. I segnali di acquisto vengono generati nel momento in cui il trend rialzista viene confermato e i livelli di stop vengono impostati contemporaneamente. Darvas utilizzava il suo metodo per il trading su grafici giornalieri, rendendolo particolarmente adatto a chi ha un lavoro a tempo pieno.
Per il suo lavoro, Darvas utilizzava un filtro speciale chiamato Darvas Box. Questo strumento lo aiutava a determinare l'importanza dei vari movimenti di mercato. Il filtro è composto dai bordi superiore e inferiore dell'area.
Descrizione sintetica del metodo: dobbiamo acquistare nel momento in cui si verifica una rottura del bordo superiore. In quel preciso istante, viene impostato un livello di stop sotto il bordo inferiore. Se si forma una nuova area, i livelli di stop vengono spostati sotto il bordo inferiore della nuova area. La situazione inversa si applica per le vendite.
Formazione dell'area:
Fasi 1-2. Generazione e salvataggio del bordo superiore.
Il primo giorno, il prezzo più alto della giornata viene considerato come il bordo superiore dell'area. Nei giorni successivi, si verifica se il bordo superiore dell'area è inferiore al prezzo massimo della giornata. In caso contrario, il bordo superiore viene spostato al nuovo livello massimo.
Se, al terzo giorno, il bordo superiore è superiore al massimo del giorno, si considera che il bordo superiore sia formato (fase 2) e si passa alle fasi 3-4. Se il massimo del giorno supera o è uguale al prezzo del bordo superiore, quest'ultimo viene spostato al nuovo livello e il giorno successivo si effettua una nuova verifica. La verifica continua finché il bordo superiore non è superiore al massimo del giorno.
Fasi 3-4. Generazione e salvataggio del bordo inferiore dell'area.
Nel giorno in cui il bordo superiore è finalmente formato, il valore iniziale per il bordo inferiore è impostato come il prezzo minimo dei giorni precedenti.
La generazione del bordo inferiore avviene in modo simile a quella del bordo superiore: il bordo inferiore si considera formato quando il massimo del giorno è superiore al bordo inferiore dell'area.
Se il massimo del giorno rompe il bordo superiore in questo momento, il bordo superiore viene impostato uguale a quel valore e l'algoritmo torna alla fase 1.
Una volta che il bordo inferiore dell'area è formato, l'intera area è considerata completata e si passa alla fase 5.
Fase 5. Attesa di un segnale di acquisto/vendita In questa fase, si monitora la rottura dei bordi superiore o inferiore dell'area da parte del prezzo. Se si supera il bordo superiore, l'asset viene acquistato e si imposta un livello di stop sotto il bordo inferiore.
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