En el mundo del trading, medir la volatilidad es clave para tomar decisiones informadas. Existen diversas formas de hacerlo, y una de las más utilizadas es el cálculo de la desviación estándar de los retornos en un periodo determinado. A menudo, la volatilidad actual en un periodo corto (por ejemplo, 6 días) puede estar correlacionada con la volatilidad en un periodo más largo (como 100 días).
Este indicador nos ayuda a calcular la relación entre la volatilidad corta Vol_short y la volatilidad larga Vol_long.
Cálculo del Cambio de Volatilidad
- Vol_change = Vol_short / Vol_long
Es importante destacar que la desviación estándar que utilizamos aquí no se basa en la diferencia de precios de cierre, sino en los logaritmos de la correlación entre el precio de cierre del día actual y el de un día anterior. Esto se expresa como:
- Mom[i] = Close[i] / Close[i+1]
Con esto, podemos calcular:
- Vol_k = Std(Mom, k), donde k es el periodo de cambio de volatilidad.
Medir la volatilidad de esta manera te proporcionará una visión más clara de cómo se comportan los activos en el mercado, permitiéndote ajustar tus estrategias de trading para maximizar tus oportunidades.
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