En los "buenos viejos tiempos", los programadores se esforzaban por optimizar cada línea de código posible. Un ejemplo de esto fue la optimización del cálculo de la regresión lineal. Un coder conocido como "mathemat" (si la memoria no me falla) desarrolló una fórmula simplificada para el valor de la regresión lineal: 3*lwma - 2*sma.
Ambos, tanto el lwma como el sma, pueden optimizarse en lo que se llama un "modo sin bucles", lo que lo convierte en una forma óptima de calcularlo, produciendo valores correctos. Sin embargo, este cálculo carece de lo que el cálculo "normal" de la regresión lineal proporciona como valores intermedios:
- intersección de la regresión lineal
- y la pendiente de la línea de regresión lineal
Por lo tanto, aquí te presento una forma diferente de calcular la regresión lineal (óptima: utiliza el denominado "modo sin bucles") pero que incluye tanto la intersección como la pendiente.
Publicaciones relacionadas
- Cruce de Líneas de Tendencia: Un Indicador Esencial para MetaTrader 5
- Niveles Históricos Fuertes: Herramienta Clave para Traders de MetaTrader 5
- Convergencia y Divergencia Estocástica: Un Indicador Clave para MetaTrader 5
- Líneas de Retroceso: Un Indicador Esencial para MetaTrader 5
- Basket Viewer: Estadísticas para Grupos de Pares Largos y Cortos en MetaTrader 5