Autor original:
Rosh
La Correlación por Rangos de Spearman es un método no paramétrico que se utiliza para analizar estadísticamente la correlación entre variables.
Para calcular la relación de Correlación por Rangos de Spearman, se deben seguir estos pasos:
- Se asigna un número de índice (un rango) a cada uno de los parámetros en orden ascendente (o descendente);
- Se determinan las diferencias entre cada par de rangos de los valores comparados;
- Cada diferencia se eleva al cuadrado y se suman los resultados obtenidos;
- Se calcula la relación de correlación de rangos de la siguiente manera:
donde 
es la suma de las diferencias de rangos y 
es el número de observaciones emparejadas.
Al utilizar la relación de correlación de rangos, se evalúa de manera convencional la cercanía de la correlación entre los parámetros. Los valores de la relación que son iguales o menores a 0.3 se consideran de débil correlación, los que están entre 0.4 y 0.7 indican una correlación moderada y los que son iguales o superiores a 0.7 indican una fuerte correlación.
La eficacia de la Correlación por Rangos de Spearman es ligeramente inferior a la de la relación de correlación paramétrica. Es recomendable utilizar este método cuando se dispone de un número reducido de resultados de observación.
Este indicador no solo se puede aplicar a datos cuantitativos, sino también cuando los valores registrados están determinados por características descriptivas de diferente intensidad. La descripción se toma de aquí.
Este indicador es un tipo de oscilador, pero es más suave en comparación con el Estocástico, sin retrasarse en los puntos de reversión.
El único parámetro externo que afecta el algoritmo de cálculo es rangeN, que establece el número de barras para las cuales estamos buscando regularidad. Si rangeN = 14, utilizamos la secuencia de precios de cierre Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] y creamos una secuencia de rangos para ellos, es decir, la posición que ocupa cada precio de cierre en caso de que esta secuencia esté ordenada. En este caso, tenemos un gráfico real comparado con uno que aumenta de manera constante.
El parámetro de dirección indica si el orden es descendente (verdadero) o ascendente (falso). Un valor verdadero presenta una imagen más tradicional, mientras que falso muestra una imagen espejo.
El parámetro CalculatedBars se implementa para limitar el número de barras para las que se realiza el cálculo y así ahorrar recursos de CPU (aunque esto puede no ser tan importante). Un valor cero significa que el cálculo se refiere a toda la historia disponible. El parámetro Maxrange, que es igual a 30, establece el período máximo de cálculo. Este parámetro también se implementa para ahorrar recursos y puede ser útil para algunos traders.
Indicador de Correlación por Rangos de Spearman