L'indicateur R-Carré est un outil précieux pour évaluer la corrélation avec les valeurs de la ligne de régression linéaire. Plus la valeur est proche de 1,0, plus la relation est parfaite ; à l'inverse, des valeurs proches de 0,0 indiquent une relation faible.
Pour une meilleure compréhension, n'hésitez pas à consulter l'aide de Metastock.
Pour déterminer si la tendance est statistiquement significative pour une ligne de régression linéaire sur une période donnée, il est crucial de tracer l'indicateur R-Carré. Référez-vous au tableau ci-dessous qui présente les valeurs requises de R-Carré pour un niveau de confiance de 95 % selon différentes périodes :
- Nombre de Périodes - Valeur Critique de R-Carré (95 % de confiance)
- 5 - 0.77
- 10 - 0.40
- 14 - 0.27
- 20 - 0.20
- 25 - 0.16
- 30 - 0.13
- 50 - 0.08
- 60 - 0.06
- 120 - 0.03
Si la valeur de R-Carré est inférieure aux valeurs critiques indiquées, il est prudent de considérer que les prix ne montrent pas de tendance statistiquement significative.
Il peut même être judicieux d'envisager d'ouvrir une position à court terme à l'opposé de la tendance actuelle lorsque vous observez que le R-Carré atteint des niveaux extrêmes. Par exemple, si la pente est positive et que le R-Carré est au-dessus de 0.80 et commence à redescendre, cela pourrait être le moment de vendre ou d'ouvrir une position courte.
Il existe de nombreuses façons d'utiliser les résultats de la régression linéaire du R-Carré et de la pente dans vos systèmes de trading. Pour une couverture plus détaillée, je vous recommande le livre The New Technical Trader de Tushar Chande et Stanley Kroll.
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