Existem diversas formas de medir a volatilidade (ou mudança de preço) nos mercados. Uma das maneiras mais comuns é calcular o desvio padrão dos retornos ao longo de um determinado período. Às vezes, a volatilidade observada em um curto espaço de tempo (por exemplo, 6 dias) pode estar correlacionada com a volatilidade de um período mais longo (como 100 dias). O indicador que vamos discutir aqui calcula essa correlação entre a volatilidade curta Vol_short e a volatilidade longa Vol_long.
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
O desvio padrão aqui não se refere à diferença entre os preços de fechamento, mas sim à relação entre os logaritmos do preço de fechamento do dia atual e do fechamento de um dia anterior. A fórmula utilizada é:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Assim, podemos calcular:
Vol_k=Std(Mom,k),
onde k é o período de mudança de volatilidade.
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