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Commodity Channel Index (CCI) für Trader: So nutzt du den CCI effektiv

Mike • 2005-11-29 20:53
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Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein beliebter Indikator, der die Abweichung des Preisniveaus eines Finanzinstruments von seinem statistischen Durchschnitt misst. Obwohl sein Name es nahelegt, kann der CCI nicht nur bei Rohstoffen, sondern auch bei anderen Finanzinstrumenten angewendet werden.

Hohe Werte des CCI zeigen an, dass der Preis im Vergleich zum Durchschnitt ungewöhnlich hoch ist, während niedrige Werte darauf hinweisen, dass der Preis zu niedrig ist.

Es gibt zwei grundlegende Techniken, um den Commodity Channel Index effektiv zu nutzen:

  1. Divergenzen finden
    Divergenzen treten auf, wenn der Preis ein neues Hoch erreicht, der CCI jedoch nicht über die vorherigen Höchststände steigt. Diese klassische Divergenz wird normalerweise von einer Preiskorrektur gefolgt.
  2. Überkauf/Überverkauf anzeigen
    Der CCI schwankt normalerweise im Bereich von ±100. Werte über +100 weisen auf einen Überkauf hin (und eine wahrscheinliche Korrektur nach unten), während Werte unter -100 auf einen Überverkauf hinweisen (und eine mögliche Korrektur nach oben).

Berechnung:

  1. Um den Typischen Preis (TP) zu finden, addierst du die HIGH-, LOW- und CLOSE-Preise jeder Kerze und teilst das Ergebnis durch 3.

    TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

  2. Berechne den n-periode einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der typischen Preise.

    SMA(TP, N) = SUM[TP, N] / N

  3. Subtrahiere den erhaltenen SMA(TP, N) von den typischen Preisen.

    D = TP - SMA(TP, N)

  4. Berechne den n-periode einfachen gleitenden Durchschnitt der absoluten D-Werte.

    SMA(D, N) = SUM[D, N] / N

  5. Multipliziere den erhaltenen SMA(D, N) mit 0,015.

    M = SMA(D, N) * 0,015

  6. Teile M durch D.

    CCI = M / D

Dabei gilt:

  • SMA – einfacher gleitender Durchschnitt;
  • N – Anzahl der Perioden, die für die Berechnung verwendet wird.

Beschreibung des technischen Indikators

Eine vollständige Beschreibung des CCI findest du in der Technischen Analyse: Commodity Channel Index.

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