Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein technischer Indikator, der die Abweichung des Rohstoffpreises von seinem durchschnittlichen statistischen Preis misst.
Hohe Werte des CCI deuten darauf hin, dass der Preis im Vergleich zum Durchschnitt ungewöhnlich hoch ist, während niedrige Werte anzeigen, dass der Preis zu niedrig ist. Trotz seines Namens kann der Commodity Channel Index für jedes Finanzinstrument angewendet werden, nicht nur für Rohstoffe.
Es gibt zwei grundlegende Techniken, um den Commodity Channel Index zu nutzen:
- Divergenzen finden. Eine Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein neues Maximum erreicht, der CCI jedoch nicht über die vorherigen Höchststände steigt. Diese klassische Divergenz wird normalerweise von einer Preisbereinigung gefolgt.
- Als Indikator für überkaufte/überverkaufte Marktbedingungen. Der CCI schwankt gewöhnlich im Bereich von ±100. Werte über +100 zeigen einen überkauften Zustand an (und deuten auf eine Korrektur hin), während Werte unter -100 auf einen überverkauften Zustand hinweisen (und auf eine mögliche Preiserhöhung hindeuten).
Commodity Channel Index Indikator
Berechnung:
1. Um den Typischen Preis zu finden, addiere den HIGH-, den LOW- und den CLOSE-Preis jeder Kerze und teile das Ergebnis durch 3:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. Berechne den n-Perioden Einfachen Gleitenden Durchschnitt der Typischen Preise:
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
3. Subtrahiere den erhaltenen SMA(TP, N) von den Typischen Preisen der vorangegangenen n Perioden:
D = TP - SMA (TP, N)
4. Berechne den n-Perioden Einfachen Gleitenden Durchschnitt der absoluten D-Werte:
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
5. Multipliziere den erhaltenen SMA(D, N) mit 0,015:
M = SMA (D, N) * 0,015
6. Teile M durch D:
CCI = M / D
wobei:
- HIGH - maximaler Preis der Kerze;
- LOW - minimaler Preis der Kerze;
- CLOSE - Schlusskurs;
- SMA - Einfacher Gleitender Durchschnitt;
- SUM - Summe;
- N - Anzahl der für die Berechnung verwendeten Perioden.
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