Definição:
O coeficiente de correlação de Pearson é a covariância entre duas variáveis, dividido pelo produto de seus desvios padrão. Essa definição envolve um "momento produto", ou seja, a média do produto das variáveis aleatórias ajustadas pela média; por isso, o termo momento-produto aparece no nome. Para mais informações, confira aqui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de_Pearson.
Esta versão:
Esta versão permite calcular o coeficiente no próprio símbolo, além de calcular o coeficiente de correlação entre dois símbolos.
- Quando o parâmetro "Segundo símbolo" estiver vazio, o símbolo do gráfico atual é utilizado. Nesse caso, o parâmetro "Lag" deve ser definido como um valor maior que 0, caso contrário, o resultado será sempre 0.
- Quando o parâmetro "Segundo símbolo" é definido como um símbolo válido diferente do símbolo atual do gráfico, esse símbolo é utilizado. Aqui, o parâmetro "Lag" deve ser definido como 0 (para calcular a correlação correspondente às barras), mas você pode introduzir lag também, lembrando que os dados do segundo símbolo estarão realmente defasados.
Uso:
Como qualquer indicador de correlação, quando a correlação esperada apresenta desvio, isso pode ser usado como um sinal para tomar ações apropriadas (na estratégia de trading por correlação).
Exemplo(s):
Símbolo atual com 1 barra de lag
Símbolo estrangeiro com 0 barra de lag
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