O coeficiente de correlação (CC) é uma ferramenta estatística que mede a relação entre dois conjuntos de dados. No universo do trading, esses conjuntos podem ser qualquer instrumento financeiro. Simplificando, a correlação entre dois instrumentos financeiros é o grau em que eles estão relacionados. A correlação varia de 1 a -1. Quanto mais próximo de 1, maior a correlação positiva entre os dois instrumentos, que tendem a se mover juntos. Por outro lado, quanto mais próximo de -1, mais forte é a tendência de se moverem em direções opostas. Um valor de 0 indica que não há correlação.
Os valores do indicador oscilam entre correlação positiva e negativa, mostrando como os preços de dois instrumentos se movem de forma síncrona. Um coeficiente de correlação de +1 indica uma correlação positiva perfeita, onde os preços se movem em perfeita sincronia. Já um coeficiente de -1 representa uma correlação negativa perfeita, onde os preços se movem em direções opostas. Esses extremos são raros, e o coeficiente de correlação costuma flutuar entre esses valores máximos. Um coeficiente de 0 é o meio termo, indicando que não há correlação entre os dois instrumentos.
O coeficiente de correlação entre EURUSD e USDCAD:
Gráfico do USDCAD sobreposto ao gráfico do EURUSD e seu coeficiente de correlação:
Diferente de muitos indicadores de análise técnica, o coeficiente de correlação é ideal para investimentos de longo prazo. Se um investidor deseja montar um portfólio verdadeiramente diversificado, esse coeficiente pode ser bastante útil. Ele ajuda a determinar o quanto os ativos no portfólio diferem entre si. Em outras palavras, ao ter instrumentos com baixa correlação, é possível evitar riscos duplicados desnecessários.
O indicador possui três parâmetros personalizáveis:
- Símbolo - indica o nome do símbolo do segundo instrumento. O primeiro símbolo é o que está sendo analisado;
- Fonte - fonte dos preços. Define a partir de quais preços a correlação dos dois instrumentos será calculada;
- Duração - período de cálculo. Indica o número de barras para o qual o coeficiente de correlação será calculado.
Como mencionado anteriormente, o coeficiente de correlação pode ser uma ferramenta útil na hora de compor um portfólio diversificado. No entanto, é importante ter em mente que a correlação entre dois instrumentos pode mudar com o tempo. Este indicador ajuda o trader a estar ciente dessas mudanças e a modificar seus investimentos de acordo.
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