Autor original:
Doug Schaff
El indicador Ciclo de Tendencia Schaff es un oscilador cíclico que se calcula utilizando el Estocástico sobre la línea de MACD, lo que permite obtener resultados más estables y confiables del funcionamiento del script. Este gráfico es casi inmune a las tendencias a corto plazo que surgen inevitablemente en el mercado, pero el indicador genera alertas adecuadas en caso de cambios bruscos en la situación del mercado.
El autor del Ciclo de Tendencia Schaff, Doug Schaff, es un economista cuyas observaciones sobre los resultados de trading en los mercados financieros le permitieron desarrollar y probar matemáticamente que las tendencias de las divisas casi nunca se comportan de manera espontánea. Con el tiempo, la dirección de la tendencia tiende a volver a su estado básico y el ciclo de ascenso y descenso comienza a repetirse, es decir, hay cierta periodicidad. Esta teoría fue confirmada en 2008 tras investigaciones masivas. A partir de ahí, el modelo matemático de Doug Schaff se utilizó en el desarrollo de este indicador.
Además de considerar la periodicidad de las tendencias, se combinaron dos métodos diferentes para calcular los cambios en la dirección de las tendencias, mejorando la fiabilidad del Ciclo de Tendencia Schaff y reduciendo la cantidad de activaciones falsas. Estos métodos son el oscilador estocástico suavizado y el MACD.
Para ilustrar su funcionamiento, el campo operativo del indicador se gradúa en unidades estándar que van de 0 a 100. Se utilizan dos niveles de activación: 25 y 75.
Los siguientes parámetros se utilizan como valores de entrada para la configuración del indicador Ciclo de Tendencia Schaff:
- MAShort: Por defecto es igual a 23. Este parámetro indica el valor del período de la media móvil rápida durante el cálculo de la línea MACD. Es importante considerar que su valor no debe ser menor que el del parámetro MALong;
- MALong: Tiene un valor por defecto de 50. Establece el valor del período de la media móvil lenta para el cálculo de la línea MACD. Siempre debe ser mayor que el valor del parámetro MAShort para asegurar el funcionamiento normal del indicador;
- Ciclo: Por defecto es igual a 10. Este parámetro establece la longitud de un ciclo en los períodos del gráfico. El ciclo resultante es el doble de largo porque se calculan dos estocásticos de manera consecutiva.
La forma más sencilla de operar en Forex usando el Ciclo de Tendencia Schaff es vender la divisa cuando la línea del indicador baja por debajo del nivel 80 y comprar cuando la línea sube por encima del nivel 20. Para minimizar la cantidad de señales falsas, Doug Schaff sugiere observar los siguientes patrones en el comportamiento del gráfico. Para una señal de compra, la barra que sigue a la barra desencadenante debe cerrarse por encima del máximo de la barra desencadenante. Para una señal de venta, la barra que sigue a la barra desencadenante debe cerrarse por debajo del mínimo de la barra desencadenante. La barra desencadenante es aquella que se forma por encima de las líneas de señal con niveles 20 o 80.
Esta variante del popular indicador permite seleccionar el algoritmo de suavizado entre diez opciones posibles:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada lineal;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.
Es importante mencionar que el parámetro de Fase tiene un significado completamente diferente según el algoritmo de suavizado utilizado.
- Para JMA, es una variable externa de Fase que varía de -100 a +100.
- Para T3, es una relación de suavizado multiplicada por 100 para una mejor visualización;
- Para VIDYA es un período de CMO, y para AMA un período de EMA lenta;
- Para AMA, el período de EMA rápida es un valor fijo que es igual a 2 por defecto. La relación de potencia también es igual a 2 para AMA.
El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta de datos del terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Buffers Adicionales".
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