Auteur : Rosh
Il existe de nombreuses façons d'évaluer la volatilité sur les marchés. L'une d'elles consiste à calculer l'écart type des rendements sur une période donnée. Parfois, la volatilité actuelle sur un court laps de temps (par exemple, 6 jours) est corrélée à la volatilité sur une période plus longue (par exemple, 100 jours). Cet indicateur calcule la corrélation entre la volatilité à court terme Vol_short et la volatilité à long terme Vol_long :
Vol_change=Vol_short/Vol_long
Ici, l'écart type n'est pas basé sur la différence entre les prix de clôture, mais sur les logarithmes de la corrélation entre le prix de clôture du jour actuel et celui du jour précédent :
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
où k représente la période de changement de volatilité.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (à copier dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Include). L'utilisation de ces classes est décrite en détail dans l'article "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Cet indicateur a été initialement implémenté en MQL4 et publié dans Code Base le 03.02.2008.
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