Canal de Trading Turtle: Un Indicador Esencial para MetaTrader 4

El sistema de seguimiento de tendencias conocido como Canal de Trading Turtle fue ideado por Dennis Gartman y Bill Eckhart. Este método se basa en rompimientos de máximos y mínimos históricos para abrir y cerrar operaciones, lo que contrasta radicalmente con la estrategia de "comprar bajo y vender alto". Lo curioso es que este sistema fue enseñado a un grupo de personas comunes, ¡y casi todos lograron convertirse en traders rentables!

La regla principal es: "Opera un rompimiento de N días y toma ganancias cuando se rompa un máximo o mínimo de M días (siempre N debe ser mayor que M)". Aquí van algunos ejemplos:

Compra en un rompimiento de 10 días y cierra la operación cuando el precio alcance un mínimo de 5 días.
Ve en corto en un rompimiento de 20 días y cierra la operación cuando el precio alcance un máximo de 10 días.

En este indicador, las líneas roja y azul son las líneas de trading, mientras que la línea punteada indica la salida. El sistema original establece lo siguiente:

Ve largo cuando la línea de trading se torna azul.
Ve corto cuando la línea de trading se torna roja.
Sal de las posiciones largas cuando el precio toque la línea de salida.
Sal de las posiciones cortas cuando el precio toque la línea de salida.

Se recomienda un stop-loss inicial de 2 veces el ATR desde el precio de apertura. Los parámetros por defecto del sistema son 20,10 y 55,20.

Sin embargo, he ajustado un poco el algoritmo para obtener señales de entrada más tempranas y evitar movimientos aleatorios en condiciones de alta volatilidad. Este indicador solo mostrará un cambio de tendencia cuando una vela cierre efectivamente por encima o por debajo de la línea de tendencia actual, a diferencia de un stop-loss normal que solo toca la línea. La desventaja es que solo podrás detectar cambios de tendencia una vez que la última vela haya cerrado. También está disponible la versión estricta.

Este indicador debería usarse junto con mi otro indicador: El Indicador Clásico de Trading Turtle, para representar el mismo período o el sistema de seguridad y obtener señales adicionales si has sido detenido. Ambos indicadores implementan alertas de trading, que puedes activar o desactivar según tu configuración de trading.

Reglas Originales de Trading Turtle:

Para operar exactamente como lo hicieron las tortugas, necesitas configurar dos indicadores que representen el sistema principal y el sistema de seguridad.

Configura el indicador principal con TradePeriod = 20 y StopPeriod = 10 (también conocido como S1).
Configura el indicador de seguridad con TradePeriod = 55 y StopPeriod = 20 usando un color diferente (también conocido como S2).

La estrategia de entrada utilizando S1 es la siguiente:

Compra en rompimientos de 20 días utilizando S1 sólo si la última operación señalada fue una pérdida.
Vende en rompimientos de 20 días utilizando S1 solo si la última operación señalada fue una pérdida.
Si la última operación señalada por S1 fue una ganancia, no debes operar, sin importar la dirección o si operaste en la última señal o no.

La estrategia de entrada utilizando S2 es la siguiente:

Compra en rompimientos de 55 días sólo si ignoraste la última señal de S1 y el mercado está subiendo sin ti.
Vende en rompimientos de 55 días sólo si ignoraste la última señal de S1 y el mercado está cayendo sin ti.

Las tortugas tenían un enfoque de dimensionamiento progresivo de posiciones que aumentaba sus ganancias. Una vez que se toma una decisión de trading, debes:

Entrar al mercado con un riesgo del 2%. Coloca el stop-loss a 2ATR del precio de apertura.
Si la posición se mueve a tu favor 1/2ATR, vuelve a entrar al mercado con un riesgo del 2% y ajusta todos los stop-loss a 2ATR del precio actual.
Si la posición se mueve a tu favor 1/2ATR, vuelve a entrar al mercado con un riesgo del 2% y ajusta todos los stop-loss a 2ATR del precio actual.
Si la posición se mueve a tu favor 1/2ATR, vuelve a entrar al mercado con un riesgo del 2% y ajusta todos los stop-loss a 2ATR del precio actual.
Deja de añadir posiciones cuando se han tomado 4 posiciones. (*** Y consulta la regla de gestión de capital a continuación)

La estrategia de salida se realiza utilizando la línea punteada del indicador:

Sal de las posiciones largas tomadas con S1 cuando la acción del precio cierre por debajo de un mínimo de 10 días.
Sal de las posiciones cortas tomadas con S1 cuando la acción del precio cierre por encima de un máximo de 10 días.
Sal de las posiciones largas tomadas con S2 cuando la acción del precio cierre por debajo de un mínimo de 20 días.
Sal de las posiciones cortas tomadas con S2 cuando la acción del precio cierre por encima de un máximo de 20 días.

Las tortugas también tenían una estricta gestión del dinero. El riesgo inicial de posición era del 2%, pero disminuía según la caída actual.

Si la cuenta tenía una caída del 10%, el riesgo para cada operación debería disminuir un 20%.
Si la cuenta tenía una caída del 20%, el riesgo para cada operación debería disminuir un 40%.
Si la cuenta tenía una caída del 30%, el riesgo para cada operación debería disminuir un 60%.
Así que, si la cuenta tenía una caída del N%, el riesgo para cada operación debería disminuir N*2%.

Otras consideraciones:

No te fijes demasiado en los parámetros 20,10 (S1) y 55,20 (S2).
El TradePeriod siempre debe ser mayor que el StopPeriod.

Registro de cambios:

2012-05-17: Se añadieron alertas, se corrigió un error importante y se adjuntó una versión básica que muestra ambos canales.
2012-06-12: Se actualizó el indicador habilitando el modo estricto desde el mismo archivo.

Canal de Trading Turtle: Un Indicador Esencial para MetaTrader 4

Otras consideraciones:

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