Canal de Negociação Turtle: Um Indicador Poderoso para MetaTrader 4

O sistema de seguimento de tendência conhecido como Canal de Negociação Turtle foi desenvolvido por Dennis Gartman e Bill Eckhart. Ele se baseia em rompimentos de máximas e mínimas históricas para abrir e fechar operações, sendo o oposto da abordagem "comprar na baixa e vender na alta". Este sistema foi ensinado a um grupo de pessoas comuns e, surpreendentemente, quase todos se tornaram traders lucrativos.

A regra principal é: "Negocie um rompimento de N dias e realize lucros quando uma máxima ou mínima de M dias for rompida (N deve ser maior que M)". Exemplos de aplicação:

Compre em um rompimento de 10 dias e feche a operação quando a ação do preço atingir uma mínima de 5 dias.
Venda em um rompimento de 20 dias e feche a operação quando a ação do preço atingir uma máxima de 10 dias.

No indicador, as linhas vermelha e azul representam as linhas de negociação, enquanto a linha pontilhada é a linha de saída. As regras do sistema original são:

Abra uma posição longa quando a linha de negociação ficar azul
Abra uma posição curta quando a linha de negociação ficar vermelha
Saia de posições longas quando o preço tocar a linha de saída
Saia de posições curtas quando o preço tocar a linha de saída

O stop-loss inicial recomendado é de ATR * 2 a partir do preço de abertura. Os parâmetros padrão do sistema eram 20,10 e 55,20.

Eu, no entanto, fiz algumas alterações no algoritmo para obter sinais de entrada antecipados e evitar oscilações aleatórias em condições de alta volatilidade. Para isso, este indicador só mostrará uma mudança de tendência quando uma barra realmente fechar acima ou abaixo da linha de tendência atual, ao invés de apenas tocá-la como um stop-loss normal faria. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já tiver fechado. Para os mais conservadores, a versão estrita também está disponível.

Este indicador deve ser utilizado junto com meu outro indicador: O Indicador Clássico de Negociação Turtle, para representar o mesmo período ou o sistema de segurança e obter mais sinais caso você tenha sido parado. Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, permitindo ativá-los ou desativá-los conforme sua estratégia.

Regras Originais dos Turtles:

Para operar exatamente como os turtles, você precisa configurar dois indicadores que representem o sistema principal e o de segurança.

Configure o indicador principal com TradePeriod = 20 e StopPeriod = 10 (também conhecido como S1)
Configure o indicador de segurança com TradePeriod = 55 e StopPeriod = 20, usando uma cor diferente (também conhecido como S2)

A estratégia de entrada usando S1 é a seguinte:

Compre rompimentos de 20 dias usando S1 somente se a última operação sinalizada foi uma perda.
Venda rompimentos de 20 dias usando S1 somente se a última operação sinalizada foi uma perda.
Se a última operação sinalizada por S1 foi um ganho, você não deve operar -independentemente da direção ou se você negociou o último sinal ou não-

A estratégia de entrada usando S2 é a seguinte:

Compre rompimentos de 55 dias somente se você ignorou o último sinal de S1 e o mercado está subindo sem você
Venda rompimentos de 55 dias somente se você ignorou o último sinal de S1 e o mercado está caindo sem você

Os turtles adotaram uma abordagem de dimensionamento progressivo de posições que potencializou seus ganhos. Uma vez que uma decisão de negociação foi tomada, você deve:

Entrar no mercado com 2% de risco. Coloque o stop-loss a 2ATR do preço de abertura.
Se a posição se movimentar a seu favor em 1/2ATR, entre no mercado novamente com 2% de risco e ajuste todos os stop-losses a 2ATR do preço atual.
Repita esse processo até 4 posições serem abertas.
Interrompa a adição a posições quando 4 operações tiverem sido realizadas. (*** E veja a regra de gerenciamento de dinheiro abaixo)

A estratégia de saída é realizada usando a linha pontilhada do indicador:

Saia de longas abertas usando S1 quando a ação do preço fechar abaixo de uma mínima de 10 dias
Saia de curtas abertas usando S1 quando a ação do preço fechar acima de uma máxima de 10 dias
Saia de longas abertas usando S2 quando a ação do preço fechar abaixo de uma mínima de 20 dias
Saia de curtas abertas usando S2 quando a ação do preço fechar acima de uma máxima de 20 dias

Os turtles também tinham uma gestão de dinheiro muito rigorosa. O risco inicial por posição era de 2%, mas diminuía de acordo com o drawdown atual.

Se a conta tiver um drawdown de 10%, o risco para cada operação deve ser reduzido em 20%.
Se a conta tiver um drawdown de 20%, o risco para cada operação deve ser reduzido em 40%.
Se a conta tiver um drawdown de 30%, o risco para cada operação deve ser reduzido em 60%.
Portanto, se a conta tiver um drawdown de N%, o risco para cada operação deve ser reduzido em N*2%.

Outras considerações:

Não se fixe demais nos parâmetros 20,10 (S1) e 55,20 (S2)
O TradePeriod deve sempre ser maior que o StopPeriod

Atualizações:

2012-05-17: Adicionados alertas, corrigido um bug importante e anexada uma versão bruta exibindo ambos os canais.
2012-06-12: Atualizado o indicador permitindo o modo estrito a partir do mesmo arquivo.

Canal de Negociação Turtle: Um Indicador Poderoso para MetaTrader 4

Outras considerações:

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