Autor original:
Rosh
Medir la volatilidad es fundamental para cualquier trader, y hay varias maneras de hacerlo. Una de las más efectivas es calcular la desviación estándar de los retornos en un periodo determinado. Curiosamente, la volatilidad actual en un intervalo corto (por ejemplo, 6 días) puede estar relacionada con la volatilidad de un periodo más extenso (como 100 días). Este indicador se encarga de calcular la correlación entre la volatilidad a corto plazo Vol_short y la volatilidad a largo plazo Vol_long:
Vol_change=Vol_short/Vol_long
Aquí, la desviación estándar no se refiere a la diferencia de precios de cierre, sino a los logaritmos de la correlación entre el precio de cierre del día actual y el del día anterior:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
donde k es el periodo de cambio de volatilidad.
Este indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debes copiarlas en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases ha sido explicado a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".
Originalmente, este indicador fue implementado en MQL4 y publicado en Code Base el 03.02.2008.
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