Die Bollinger Bänder (BB) sind ein beliebter Indikator, der den Händlern hilft, die Volatilität des Marktes zu analysieren. Im Gegensatz zu den Envelopes, die in einem festen Abstand (%) vom gleitenden Durchschnitt gezeichnet werden, basieren die Bollinger Bänder auf einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt.
Die Standardabweichung ist ein Maß für die Volatilität. Dadurch passen sich die Bollinger Bänder dynamisch an die Marktbedingungen an. In Zeiten erhöhter Volatilität weiten sich die Bänder, während sie sich in ruhigeren Marktphasen zusammenziehen.
Bollinger Bänder, BB
Die Bollinger Bänder werden üblicherweise direkt im Preisdiagramm dargestellt, können jedoch auch in einem Indikator-Diagramm hinzugefügt werden. Wie bei den Envelopes basiert die Interpretation der Bollinger Bänder auf der Annahme, dass die Preise dazu tendieren, zwischen der oberen und der unteren Linie der Bänder zu bleiben. Ein auffälliges Merkmal des Bollinger Band Indikators ist seine variable Breite, die durch die Volatilität der Preise bedingt ist. In Phasen erheblicher Preisbewegungen (d. h. bei hoher Volatilität) weiten sich die Bänder und lassen den Preisen viel Raum zur Bewegung. In ruhigen Perioden hingegen ziehen sich die Bänder zusammen und halten die Preise innerhalb ihrer Grenzen.
Die folgenden Eigenschaften sind charakteristisch für die Bollinger Bänder:
- Plötzliche Preisänderungen treten häufig nach einer Phase der Kompression der Bänder auf, die durch eine Abnahme der Volatilität gekennzeichnet ist;
- Wenn die Preise die obere Bandlinie durchbrechen, ist mit einer Fortsetzung des aktuellen Trends zu rechnen;
- Folgen auf Spitzen und Täler außerhalb der Bänder Spitzen und Täler innerhalb der Bänder, kann eine Trendwende eintreten;
- Die Preisbewegung, die von einer der Bandlinien ausgeht, erreicht in der Regel die gegenüberliegende Linie.
Die letzte Beobachtung ist nützlich, um potenzielle Preisziele vorherzusagen.
Berechnung
Die Bollinger Bänder bestehen aus drei Linien. Die mittlere Linie (ML) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt.
ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)
Die obere Linie (TL) ist die mittlere Linie plus einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen (D).
TL = ML + (D * StdDev)
Die untere Linie (BL) ist die mittlere Linie minus der gleichen Anzahl von Standardabweichungen.
BL = ML - (D * StdDev)
StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N)
Dabei gilt:
- SUM (..., N) — Summe für N Perioden;
- CLOSE — Schlusskurs;
- N — Anzahl der verwendeten Perioden;
- SMA — einfacher gleitender Durchschnitt;
- SQRT — Quadratwurzel;
- StdDev — Standardabweichung;
Es wird empfohlen, einen 20-Perioden einfachen gleitenden Durchschnitt als mittlere Linie zu verwenden und die obere und untere Linie zwei Standardabweichungen davon abzuleiten. Gleitende Durchschnitte von weniger als 10 Perioden haben nur geringen Einfluss.
Beschreibung des technischen Indikators
Eine vollständige Beschreibung der Bollinger Bänder finden Sie im Abschnitt Technische Analyse: Bollinger Bänder.
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