In diesem Artikel möchte ich euch den BoDi-Indikator vorstellen, der auf dem bekannten Bollinger Bands-Indikator basiert. Kurz gesagt, bestehen die Bollinger Bands aus zwei Linien, die oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts verlaufen, wobei sie sich in einer bestimmten Anzahl von Standardabweichungen davon befinden. Bei hoher Volatilität weiten sich die Linien, während sie in weniger volatilen Phasen enger zusammenrücken. Diese Bänder zeigen also die Grenzen möglicher Preisbewegungen an.
Beobachtungen des Verhaltens der Bollinger Bänder haben ein interessantes Muster offenbart: Das Widen des Kanals deutet auf die Bildung eines bullischen oder bearischen Preistrends hin. Meiner Meinung nach ist es jedoch schwierig, den genauen Startpunkt einer solchen Bewegung zu bestimmen, da dies in der Regel erst am Ende klar wird. Dennoch kann dieser Moment genutzt werden, um den Punkt der Impulsabnahme zu finden. In Abbildung 1 sieht man, dass die Verengung des Bollinger Bands-Kanals mit dem Moment des Bruchs im Kampf zwischen Bullen und Bären korreliert ist.
Um den Tradern die Analyse zu erleichtern, habe ich einen Indikator entwickelt, der die Differenz zwischen den oberen und unteren Linien der Bollinger Bänder berechnet. Diese Differenz wird in einem separaten Fenster als Histogramm dargestellt. Da es in der Literatur keine ähnliche Beschreibung gibt, habe ich mich entschieden, diesen Indikator BoDi (Bollinger's Difference) zu nennen (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Bollinger Bänder (im Chart) und BoDi (unter dem Chart)
Der Indikator wird anhand folgender Formeln berechnet:
1. Bollinger Bänder:
Dabei gilt:
- D - Anzahl der Standardabweichungen,
- y - Preis für die i-te Kerze,
- n - Anzahl der Perioden für die Berechnungen,
- UpperBB und LowerBB - obere und untere Linien der Bollinger Bänder.
2. BoDi:
BoDi = (UpperBB - LowerBB) * 1000
wobei:
- 1000 - Koeffizient zur besseren Visualisierung.
Dieser Indikator eignet sich besonders für Währungen mit impulsivem Verhalten. Abbildung 1 zeigt, dass sich bei schnellen Preisbewegungen die Bollinger Bänder weiten und das Histogramm von BoDi grün wird. Im Umkehrschluss wird das Histogramm rot, wenn sich die Preisbewegung verlangsamt und die Differenz zwischen den Bollinger Bändern enger wird. Dies kann als Signal interpretiert werden, um eine Position zu schließen oder teilweise zu schließen oder den Stop-Loss auf das Eröffnungspreisniveau zu verschieben.
Ich empfehle den BoDi-Indikator als zusätzliches Werkzeug, um Ausstiegspunkte im Trend- und Ausbruchshandel zu finden (siehe Abbildung 2).
Abbildung 2: Beispiele zum Finden von Ausstiegspunkten.
Für die Anwender von Expert Advisors schlage ich folgendes Algorithmus zur Bestimmung des Schlusspunktes vor:
1. BoDi [1] < BoDi [2],
2. BoDi [2] > BoDi [3], ... BoDi [n-1] > BoDi [n], (n = 7 - 9),
3. BoDi [2] > BoDi [n] * k, (k = 1.5 - 2)
wobei:
- [1] - Index der Kerze relativ zur aktuellen (null) Kerze,
- n - Anzahl der letzten Kerze, die in die Berechnung einfließt,
- k - Verhältnis der zweiten Kerze [2] zur letzten Kerze [n].
Ich empfehle, BoDi auf Basis des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) mit einer Periode von 20 und dem typischen Preis zu berechnen.
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