Er zijn talloze manieren om volatiliteit (veranderlijkheid) te meten. Een van de meest gebruikte methoden is het berekenen van de standaarddeviatie van de rendementen over een bepaalde periode. Je zult merken dat de huidige volatiliteit over een korte periode (bijvoorbeeld 6 dagen) soms samenhangt met de volatiliteit over een langere periode (bijvoorbeeld 100 dagen).
Deze indicator berekent de correlatie tussen een korte volatiliteit, Vol_short, en een lange volatiliteit, Vol_long.
Vol_change=Vol_short/Vol_long |
|---|
De standaarddeviatie hier is niet die van een verschil in slotprijzen, maar van de logaritmes van de correlatie tussen de slotprijs van de huidige dag en de slotprijs van een vorige dag: Mom[i]=Close[i]/Close[i+1].
Vol_k=Std(Mom,k),
waarbij k de periode van volatiliteitsverandering is.
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Verbeter je Handelsstrategieën met de ColorXADX Indicator voor MetaTrader 5