Average Day Range: Ein wichtiger Indikator für MetaTrader 5

Der Average Day Range (ADR) und der Average True Range (ATR) sind technische Indikatoren, die zur Analyse der Marktentwicklung genutzt werden, jedoch unterschiedlich berechnet und interpretiert werden.

Average Day Range (ADR)

Der Average Day Range (ADR) misst die durchschnittliche Amplitude der Preisfluktuationen über einen bestimmten Zeitraum. Um den ADR zu berechnen, nimmt man in der Regel die Differenz zwischen dem Höchst- und Tiefstpreis eines jeden Tages über einen festgelegten Zeitraum (zum Beispiel 14 Tage) und berechnet den Durchschnitt dieser Differenzen. Der ADR hilft Tradern, zu verstehen, welche Volatilität von einem Instrument während eines Handelstags zu erwarten ist und diese Informationen für die Planung von Handelsstrategien zu nutzen.

Average True Range (ATR)

Der Average True Range (ATR) dient ebenfalls als Maß für die Volatilität, wird jedoch etwas anders berechnet, was ihn zu einem vielseitigeren und genaueren Indikator macht. Um den ATR zu berechnen, bestimmt man zuerst die wahre Spanne für jeden Tag, die das Maximum der folgenden drei Werte ist:

1. Die Differenz zwischen den Höchst- und Tiefstpreisen des aktuellen Tages.
2. Die Differenz zwischen dem Höchstpreis des aktuellen Tages und dem Schlusskurs des vorherigen Tages.
3. Die Differenz zwischen dem Tiefstpreis des aktuellen Tages und dem Schlusskurs des vorherigen Tages.

Anschließend berechnet man den Durchschnitt dieser wahren Spannen über einen bestimmten Zeitraum (oft 14 Tage). Der ATR berücksichtigt die Kurslücken zwischen den Handelstagen und ist somit ein genauerer Indikator für die Volatilität, insbesondere in Märkten mit großen Preisabständen zwischen den Handelssitzungen.

Wesentliche Unterschiede

• Berechnungsmethodik: Der ADR betrachtet lediglich die durchschnittliche Spanne zwischen den Höchst- und Tiefstpreisen eines Tages, während der ATR auch die Lücken zwischen den Schluss- und Eröffnungskursen der Handelstage berücksichtigt.
• Verwendung: Der ADR wird häufiger genutzt, um die tägliche Volatilität abzuschätzen, während der ATR zur Schätzung der Volatilität ohne zeitliche Vorgaben verwendet wird und in verschiedenen Handelsstrategien, einschließlich Risikomanagement und Stop-Loss-Setzungen, eingesetzt werden kann.
• Flexibilität: Der ATR gilt als vielseitiger Indikator aufgrund seiner Fähigkeit, sich an die Marktbedingungen anzupassen und Preisabstände zu berücksichtigen.