Es gibt viele Möglichkeiten, wie Indikatoren adaptiv gestaltet werden können, anstatt feste Zeitperioden zu berechnen.
Eine weniger bekannte Methode ist die Verwendung des normierten ATR (Average True Range), um die Berechnung adaptiv zu machen. Da der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ein hervorragender Kandidat für eine adaptive Berechnung ist (er erlaubt Bruchteile von Perioden), stelle ich dir hier den EMA vor, der den ATR für adaptive EMA-Berechnungen nutzt.
Ein kleiner Hinweis: Zur Veranschaulichung, was die Anpassung für den EMA bewirkt, siehst du hier einen Vergleich zwischen dem ATR-adaptiven EMA (farbige Linie) und dem regulären EMA (graue Linie), beide mit den gleichen Parametern. Es ist offensichtlich, dass der adaptive EMA in Zeiten hoher Volatilität "schneller" reagiert. Damit erfüllt er eines der Hauptziele, die einen adaptiven Indikator auszeichnen: schneller auf Marktentwicklungen zu reagieren und in ruhigen Märkten langsamer zu werden.
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