Autor Real:
Svinozavr
Te presento una versión mejorada del Oscilador Estocástico. Esta versión asimétrica tiene tres diferencias clave respecto a la estándar:
El Kperiod ahora se divide en dos valores: KperiodShort (corto) y KperiodLong (largo).
Se han añadido parámetros para los niveles de sobreventa (OS) y sobrecompra (OB). Si el estocástico entra en estas áreas, los Kperiods se intercambian.
La tercera diferencia es el parámetro de sensibilidad, Sens, que permite eliminar oscilaciones por debajo de un límite establecido en puntos. Esto reduce considerablemente los falsos señales. El estocástico estándar ubica el precio actual entre los máximos y mínimos de un número de barras determinado por el parámetro %K (Kperiod). No importa si los puntos extremos difieren por 1 o 100 puntos; aún indicará que se han alcanzado los valores OS/OB. Implementar un límite permite filtrar oscilaciones que no son significativas para un sistema de trading.
Comportamiento:
Cuando el estocástico entra en la zona de OS, el indicador busca los mínimos en las barras del KperiodShort y los máximos en el KperiodLong. Por otro lado, si el estocástico entra en la zona de OB, se buscan los mínimos en el intervalo largo y los máximos en el corto.
Interpretación/uso: Cuando el estocástico ingresa a las áreas de OS/OB, esto indica un posible cambio de tendencia. Sin embargo, este cambio no necesariamente representa una señal para entrar en el mercado según la dirección de la tendencia actual. Lo ideal es abrir posiciones durante correcciones, que se pueden identificar al cruzar o tocar la línea del 50%. Si sigues la estrategia de "tortuga", es recomendable añadir a tu posición durante las correcciones. Cuando hay un cambio de tendencia, se deben cerrar completamente las posiciones o reducirlas. En el caso de una reducción, se cierra completamente la posición durante la corrección, mientras se abre simultáneamente una nueva posición en la dirección opuesta. Los niveles de stop se establecen cerca del punto extremo anterior (opuesto) con un retroceso razonable. Sin embargo, es poco probable que se activen en modo operativo. Estos niveles se colocan solo para situaciones de fuerza mayor.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base el 22.04.2010.
Parámetros de entrada del indicador:
//+-----------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-----------------------------------+ input uint KperiodShort=5; // Periodo %K input uint KperiodLong=12; // Periodo %K input Smooth_Method DMethod=MODE_SMA; // Método de suavizado de la línea de señal input uint Dperiod=7; // Periodo de la línea de señal %D input int DPhase=15; // Parámetro de suavizado de la línea de señal input uint Slowing=3; // Desaceleración input ENUM_STO_PRICE PriceField=STO_LOWHIGH; // Parámetro de selección de precios para el cálculo input uint Sens=7; // Sensibilidad en puntos input uint OverBought=80; // Nivel de sobrecompra, %% input uint OverSold=20; // Nivel de sobreventa, %% input color LevelsColor=Blue; // Color de los niveles input STYLE Levelstyle=DASH_; // Estilo de los niveles input WIDTH LevelsWidth=Width_1; // Ancho de los niveles input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras
Este indicador permite seleccionar un tipo de suavizado para la línea de señal de entre diez versiones posibles:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada lineal;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Es importante mencionar que los parámetros de tipo Phase para los diferentes algoritmos de suavizado tienen significados completamente distintos. Para JMA, es una variable externa de fase que varía de -100 a +100. Para T3, es una relación de suavizado multiplicada por 100 para mejor visualización; para VIDYA, es el periodo del oscilador CMO y para AMA, es el periodo de la EMA lenta. En otros algoritmos, estos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA, el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, igual a 2 por defecto. La relación de elevación a la potencia también es igual a 2 para AMA.
El indicador utiliza las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Buffers Adicionales".
