Een autoregressief (AR) model, ook wel bekend als een lineair voorspellingsmodel, wordt gegeven door:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
waarbij:
- x[n] de voorspelde waarde is van een tijdreeks;
- x[n-p]..x[n-1] zijn de bekende verleden waarden van dezelfde reeks;
- a[1]..a[p] zijn de modelcoëfficiënten, en p is de orde van het model.
De modelcoëfficiënten a[1]..a[p] kunnen met verschillende methoden worden aangepast aan de historische data. Deze indicator maakt gebruik van de Burg-methode.
De invoerparameters van de indicator zijn:
- UseDiff - een boolean schakelaar om prijsverschillen in plaats van de prijzen zelf te gebruiken;
- Ncoef - aantal modelcoëfficiënten (orde van het model);
- Nfut - aantal toekomstige bars;
- kPast - aantal verleden bars in stappen van Ncoef (moet >=1 zijn);
De indicator toont twee lijnen: de blauwe lijn vertegenwoordigt de modeloutput tijdens de aanpassing, terwijl de rode lijn de voorspelde toekomstige prijzen weergeeft.
UseDiff=false:
UseDiff=true:
Gerelateerde berichten
- BykovTrend_HTF_Signal: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Trendanalyse
- Prijs in het Poolse Coördinatensysteem - Indicator voor MetaTrader 5
- Rate_AOModPips: Dé Indicator voor MetaTrader 5 voor Traders
- X Bar Clear Close Trend: Dé Indicator voor Trendomkeringen in MetaTrader 5
- ATR Geïntegreerde Laguerre RSI Indicator voor MetaTrader 5