¡Hola, traders! Hoy quiero hablarles sobre un indicador que puede cambiar la forma en que operan: el Alb Estocástico, una versión adaptativa del estocástico tradicional que utiliza periodos variables en lugar de promedios fijos para sus cálculos.
¿Qué es el lookback adaptativo?
El lookback adaptativo es un indicador impulsado por el mercado que determina el periodo de retroceso variable para muchos indicadores, en lugar de usar un número fijo como se hace habitualmente.
Este indicador se basa en la frecuencia de los movimientos del mercado, es decir, el tiempo que transcurre entre los máximos y mínimos. Un máximo se define como dos altos consecutivos seguidos de dos bajos consecutivos, y un mínimo se define como dos bajos consecutivos seguidos de dos altos. Los puntos de oscilación suelen acompañar a las reversas, y son más frecuentes en mercados volátiles y agitados que en tendencias claras.
El periodo de lookback adaptativo se determina de la siguiente manera:
- Determina el número inicial de puntos de oscilación (parámetro de conteo de oscilaciones) que se utilizarán en el cálculo.
- Cuenta el número de velas que se necesitan para que se formen los n puntos de oscilación.
- Divide el resultado del paso 2 entre el del paso 1 y redondea el resultado.
- Además, ajusta la "velocidad" del periodo resultante utilizando el parámetro de velocidad - cuanto menor sea este parámetro, más "lento" será el promedio, y viceversa.
Interpretación
Esto hace que el periodo de lookback variable se alargue en mercados tranquilos o en tendencia, y se acorte en mercados laterales y volátiles. Si utilizas un sistema de seguimiento de tendencias, quizás desees lo contrario, para evitar ser golpeado por movimientos repentinos. Por lo tanto, este indicador y su uso como modificador de periodo es más adecuado para traders a corto plazo y sistemas contrarian, donde se requiere una máxima velocidad de reacción y señalización.
Sobre el estocástico
El parámetro de suavizado del estocástico se mantiene como el original, es decir, no es adaptativo. Esto se hace para ofrecerte un control más preciso sobre el estocástico, ya que si el suavizado fuera adaptativo, no podrías controlar la suavidad del estocástico producido.
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