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gpwr
O AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response MA) é um indicador que utiliza um filtro digital para mostrar com precisão o movimento dos preços, embora com um pequeno atraso. Ao contrário da Média Móvel, que se baseia em funções suaves (como polinômios ou funções senoidais como na transformação de Fourier) e não apresenta atraso, muitas vezes ela não reflete tão bem o movimento real dos preços.
A média móvel proposta aqui suaviza o movimento dos preços utilizando um filtro digital para todos os candlesticks, exceto os mais recentes, cujo número é igual ao atraso do filtro. Os candlesticks são suavizados através do ajuste de spline cúbica usando o método dos mínimos quadrados. A condição de continuidade entre a média móvel combinada e sua primeira derivada é estabelecida no cruzamento de duas médias móveis. Como resultado, temos uma média móvel suave que acompanha com precisão os preços, sem atrasos.
Parâmetros de entrada:
- Periods - define a largura de transmissão do filtro de baixa frequência igual a 1/(2*Periods);
- Taps - número de unidades de atraso no filtro (deve ser um número ímpar), ou seja, o filtro deve ter Taps preços para formar o novo valor da média móvel suavizada;
- Window - seleciona a aproximação do filtro da seguinte maneira:
- Window=1 - janela retangular;
- Window=2 - Hanning;
- Window=3 - Hamming;
- Window=4 - Blackman;
- Window=5 - Blackman-Harris.
A primeira parte da média móvel construída usando o filtro digital é exibida pela curva azul-violeta. A segunda parte, construída por ajuste de spline cúbica, é representada pela curva vermelha.
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