実際の著者:
gpwr
AFIRMA（自己回帰有限インパルス応答移動平均）は、デジタルフィルターに基づいており、価格の動きを正確に表示しますが、時間的な遅れがあります。
一般的な移動平均線はスムーズな関数フィッティングを基にしており、遅れはありませんが、価格の動きをうまく捉えられないことがあります。
AFIRMAは、フィルターの時間遅れと同じ数の最新のろうそく足を除いて、全てのろうそく足の価格動向をデジタルフィルターで平滑化します。これらのろうそく足は、最小二乗法を使用した三次スプラインフィッティングによって平滑化されます。2本の移動平均が交差する際に、組み合わせた移動平均とその1階微分の連続性が設定されています。その結果、時間の遅れなく価格を正確に追跡するスムーズな移動平均が得られます。
入力パラメータ:
- Periods - 低周波フィルターの伝送幅を1/(2*Periods)に設定します。
- Taps - フィルター内の遅延ユニットの数（奇数でなければなりません）。すなわち、フィルターは新しい平滑化されたMA値を形成するためにTapsの価格が必要です。
- Window - フィルターの近似を次のように選択します：
- Window=1 - 長方形ウィンドウ;
- Window=2 - ハニング;
- Window=3 - ハミング;
- Window=4 - ブラックマン;
- Window=5 - ブラックマン-ハリス。
デジタルフィルターを使用して構築されたMAの最初の部分は青紫色の曲線で表示され、三次スプラインフィッティングによって構築されたMAの2番目の部分は赤い曲線で表示されます。
