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Der Gleitende Durchschnitt (GD) nutzt ein einfaches Verfahren zur Reduzierung der zeitlichen Verzögerung, basierend auf der Erhöhung der Durchschnittsperiode. Diese Methode wurde erstmals von Manfred G. Dürschner in seinem Artikel Gleitende Durchschnitte 3.0 (auf Deutsch) beschrieben.
Der Gleitende Durchschnitt der 3. Generation zeigt im Vergleich zum einfachen exponentiellen Gleitenden Durchschnitt das geringste Lag-Niveau und passt sich schneller an Preisänderungen an. Leider hat auch dieser Indikator eine gewisse Verzögerung und kann falsche Signale liefern. Du kannst den Gleitenden Durchschnitt der 3. Generation zur Analyse der Finanzmärkte verwenden, ähnlich wie beim herkömmlichen Gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Trendrichtung zu bestimmen.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (muss in den terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung dieser Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" beschrieben.
Abb.1 Der Gleitende Durchschnitt der 3. Generation
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