작성자: 안드레이 N. 볼콘스키
스토캐스틱 인덱스는 윌리엄 블라우(William Blau)가 기술 분석을 위해 최신 모멘텀 지표를 적용한 책 모멘텀, 방향 및 다이버전스에 설명되어 있습니다.
q기간의 스무딩된 스토캐스틱 값이 정규화되어 [0,+100] 구간에 매핑됩니다. 이를 통해 시장의 과매수 및 과매도 상태를 판단할 수 있습니다.
- WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\에 저장해야 합니다.
- Blau_TStochI.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\에 저장해야 합니다.
윌리엄 블라우의 스토캐스틱 인디케이터
계산 방법:
스토캐스틱 인덱스 인디케이터는 다음 공식을 통해 계산됩니다:
100 * EMA(EMA(EMA( price-LL(q) ,r),s),u) 100 * TStoch(price,q,r,s,u)
TStochI(price,q,r,s,u) = ------------------------------------------------- = ----------------------------------
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
여기서:
- price - 종가;
- q - 계산에 사용되는 바의 수;
- LL(q) - q 기간의 최저가;
- HH(q) - q 기간의 최고가;
- stoch(q)=price-LL(q) - q기간 스토캐스틱;
- TStoch(price,q,r,s,u) - 삼중 스무딩된 q기간 스토캐스틱;
- HH(q)-LL(q) - q기간 가격 범위;
- EMA(...,r) - 첫 번째 스무딩 1st smoothing - 지수 이동 평균으로 기간 r을 사용하여:
- q기간 스토캐스틱;
- q기간 가격 범위;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2차 스무딩 - 1차 스무딩 결과에 대해 기간 s의 EMA를 적용;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3차 스무딩 - 2차 스무딩 결과에 대해 기간 u의 EMA를 적용.
만약 EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0이라면, TStochI(price,q,r,s,u)=0입니다.
입력 매개변수:
- q - 스토캐스틱 계산에 사용되는 기간 (기본값 q=5);
- r - 스토캐스틱에 적용된 1차 EMA의 기간 (기본값 r=20);
- s - 1차 스무딩 결과에 적용된 2차 EMA의 기간 (기본값 s=5);
- u - 2차 스무딩 결과에 적용된 3차 EMA의 기간 (기본값 u=3);
- AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
참고:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u=1이면 스무딩이 적용되지 않습니다;
- 최소 요금 =(q-1+r+s+u-3+1).