작성자: 안드레이 N. 볼콘스키
스토캐스틱 모멘텀(Stochastic Momentum, SM)은 윌리엄 블라우(William Blau)가 개발한 지표로, Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis에서 확인할 수 있습니다.
q 기간의 스토캐스틱 모멘텀은 현재 종가와 q 바의 중간값 간의 거리를 정의합니다.
- 스토캐스틱 모멘텀 값은 q 기간의 가격 범위 중간값과의 거리를 나타냅니다.
- 스토캐스틱 모멘텀의 부호는 가격이 가격 범위의 중간값에 대해 위치하는지를 나타냅니다. 가격이 중간값보다 높으면 양수, 낮으면 음수입니다.
스토캐스틱 모멘텀 정의
- WilliamBlau.mqh 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
- Blau_SM.mq5 파일은 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\에 위치해야 합니다.
계산 방법:
q 기간의 스토캐스틱 모멘텀 계산 공식은 다음과 같습니다:
sm(price,q) = price - 1/2 * [LL(q) + HH(q)]
여기서:
- price - 종가;
- q - 스토캐스틱 모멘텀 계산에 사용되는 바의 수;
- LL(q) - 최소 가격 (q 바);
- HH(q) - 최대 가격 (q 바);
- 1/2*[LL(q)+HH(q)] - q 기간 가격 범위의 중간값.
스무딩된 q 기간 스토캐스틱 모멘텀은 다음 공식으로 계산됩니다:
SM(price,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA(sm(price,q),r),s),u)
여기서:
- price - 종가;
- q - 스토캐스틱 모멘텀 계산에 사용되는 바의 수;
- sm(price,q)=price-1/2*[LL(q)+HH(q)] - q 기간 스토캐스틱 모멘텀;
- EMA(sm(price,q),r) - q 기간 스토캐스틱 모멘텀에 적용된 1차 스무딩의 지수 이동 평균;
- EMA(EMA(...,r),s) - 2차 스무딩 - 1차 스무딩 결과에 적용된 s 기간 EMA;
- EMA(EMA(EMA(sm(q),r),s),u) - 3차 스무딩 - 2차 스무딩 결과에 적용된 u 기간 EMA.
- q - 스토캐스틱 모멘텀의 기간 (기본값 q=5);
- r - 스토캐스틱 모멘텀에 적용된 1차 EMA 기간 (기본값 r=20);
- s - 1차 스무딩 결과에 적용된 2차 EMA 기간 (기본값 s=5);
- u - 2차 스무딩 결과에 적용된 3차 EMA 기간 (기본값 u=3);
- AppliedPrice - 가격 유형 (기본값 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 만약 r, s 또는 u =1이면 스무딩이 적용되지 않습니다;
- 최소 비율 =(q-1+r+s+u-3+1).