외환 거래에서 주요 통화쌍은 거래량 정보를 제공하지 않지만, 이 정보를 제공하는 가장 많이 사용되는 지표 중 하나가 바로 레리 윌리엄스의 가변 누적 분배 지표, 즉 WVAD입니다.
이 지표의 기본적인 수학적 정의는 다음과 같습니다:
(종가 - 시가)의 신호는 가격의 방향성을 나타내며, 양수는 상승세, 음수는 하락세를 의미합니다. 이 지표는 실제로 가격을 변화시키는 데 필요한 거래량의 양을 정량화합니다.
1970년대 후반에는 구현의 어려움으로 인해 사용이 중단되었으나, 현재는 다시 각광받고 있습니다.
거래량 정보가 없을 경우, 이 지표는 시가-종가의 비율을 고가-저가의 비율로 환원합니다. 코드에서는 Ask>Bid 조건도 포함되어 있는데, 이는 선물 거래와 같이 사전 시장에서 제한 주문을 걸 수 있는 경우에 더 신뢰할 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 브라질 BMF 보베스파의 WDO/DOL 선물 거래에서 Ask가 Bid보다 큰 경우가 종종 발생합니다.
현재 버전은 현재 시간 프레임에서 현재 바를 계산합니다.
기본 코드 수식은 다음과 같습니다:
((close[i] - open[i])/(high[i] - low[i]))*(volume[i])