이론 :
웰레스 와일더는 EMA(지수 이동 평균)의 특별한 형태를 자주 사용했습니다. 그래서 때때로 '와일더의 EMA'라고 불리기도 하죠. EMA와의 주요 차이점은 다음과 같습니다:
EMA 공식 = 오늘의 가격 * K + 어제의 EMA * (1-K) (여기서 K = 2 / (N+1))
와일더 EMA 공식 = 오늘의 가격 * K + 어제의 EMA * (1-K) (여기서 K = 1/N)
여기서 N은 기간의 수입니다.
위의 공식에서 보이지 않는 또 다른 특성은, 와일더의 EMA가 계산 방법은 다르지만 수치적으로는 스무딩 이동 평균(SMMA)과 같다는 점입니다. 이 버전은 와일더의 EMA에 이중 스무딩을 추가하여 '더 빠른' 반응을 제공합니다. 즉, 원본보다 시장 가격에 더 민감하면서도 여전히 매우 부드러운 값을 유지합니다.
사용법 :
일반적인 이동 평균처럼 사용할 수 있습니다.
참고 :
DS 와일더 EMA(색선)와 SMMA(회색선)의 비교입니다.
