大家好！今天和大家聊聊由 丹尼斯·加特曼 和 比尔·艾克哈特 设计的海龟交易系统。这套趋势跟随系统的核心思想是通过历史高点和低点的突破来进出市场，和 "低买高卖" 的传统思维完全相反。这个系统曾教授给一群普通人，几乎每个人都成为了盈利交易者。
主要规则是 “交易一个 N 天的突破，当价格突破 M 天的高点或低点时获利了结（N 必须大于 M）”。以下是几个例子：
- 买入 10 天的突破，并在价格触及 5 天低点时平仓。
- 卖出 20 天的突破，并在价格触及 10 天高点时平仓。
在这个指标中，红色和蓝色线条分别代表交易信号，而虚线则是平仓信号。系统的原始规则如下：
- 当交易线变为 蓝色时，做多
- 当交易线变为 红色时，做空
- 价格触及退出线时平多单
- 价格触及退出线时平空单
推荐的初始止损是开盘价的 ATR * 2。默认的系统参数为 20,10 和 55,20。
不过，我对算法稍作调整，以便在高度波动的情况下获取更早的入场信号，并避免随机趋势波动。现在这个指标仅在最后一根 K 线实际收盘在当前趋势线之上或之下时才会显示趋势变化——而不是像普通止损单那样仅仅触及趋势线。缺点是您只能在最后一根 K 线收盘后检测到趋势变化。不过，严格版本也可以使用。
这个指标应该与我的另一个指标 经典海龟交易指标 一起使用，以表示相同的周期或备用交易系统，获取更多信号，特别是在被止损的情况下。两个指标都实现了交易提醒，您可以根据自己的交易设置随意启用或禁用。
海龟交易的原始规则：
如果您想完全模仿海龟交易者的操作，需要设置两个指标，分别代表 主系统 和 备用系统。
- 主指标设置为 TradePeriod = 20 和 StopPeriod = 10（即 S1）
- 备用指标设置为 TradePeriod = 55 和 StopPeriod = 20，使用不同的颜色。（即 S2）
使用 S1 的 入场策略 如下：
- 仅在上一个信号交易亏损时，买入 20 天的突破。
- 仅在上一个信号交易亏损时，卖出 20 天的突破。
- 如果上一个 S1 信号交易盈利，就不应该交易——无论方向如何，或者您是否交易过上一个信号。
使用 S2 的 入场策略 如下：
- 仅在忽略上一个 S1 信号且市场在上涨时，买入 55 天的突破。
- 仅在忽略上一个 S1 信号且市场在下跌时，卖出 55 天的突破。
海龟交易者采用了 逐步加码 的方式来提升盈利。一旦做出交易决策，您应该...
- 以 2% 的风险进入市场。在开盘价的 2ATR 处设置止损。
- 如果仓位朝有利方向移动 1/2ATR，再以 2% 风险进入市场，并将所有止损置于当前价格的 2ATR 处。
- 重复这一步骤，直到在市场中增加 4 个仓位为止。(*** 请参见下面的资金管理规则)
使用指标中的虚线进行 平仓策略：
- 当价格动作收盘低于 10 天低点时，平掉 S1 做的多单
- 当价格动作收盘高于 10 天高点时，平掉 S1 做的空单
- 当价格动作收盘低于 20 天低点时，平掉 S2 做的多单
- 当价格动作收盘高于 20 天高点时，平掉 S2 做的空单
海龟交易者也非常注重 资金管理。初始仓位风险为 2%，但会根据当前的回撤情况而降低。
- 如果账户回撤达到 10%，每笔交易的风险应降低 20%。
- 如果账户回撤达到 20%，每笔交易的风险应降低 40%。
- 如果账户回撤达到 30%，每笔交易的风险应降低 60%。
- 因此，如果账户回撤为 N%，每笔交易的风险应降低 N*2%。
其他注意事项：
- 不要过于执着于 20,10 (S1) 和 55,20 (S2) 的参数
- TradePeriod 必须始终大于 StopPeriod
更新日志：
- 2012-05-17： 添加了提醒功能，修复了一个重要错误，并附加了一个显示两个通道的原始版本。
- 2012-06-12： 更新了指标，启用了严格模式。