在外汇市场中,尽管主要货币对没有成交量信息,但威廉姆斯的可变累积分配指标(WVAD)是一个广泛使用的指标,能够为我们提供这方面的数据。
WVAD的基本数学定义如下:

当我们分析(收盘-开盘)的信号时,它代表了市场的方向(正值表示上涨趋势,负值则表示下跌趋势),同时量化了实际改变价格所需的成交量。
这个指标在1970年代末期因其实现的复杂性而被逐渐抛弃。
如果缺乏成交量信息,WVAD会退回到开盘-收盘与最高-最低的比率。在代码中还包含了一个条件,即当买价(Ask)大于卖价(Bid)时,这在某些可进行限价交易的工具(例如巴西BMF Bovespa的WDO/DOL期货)中会使数据更加可靠。
在目前的版本中,WVAD会根据当前时间框架计算当前K线数据。
基本的代码公式为:
((close[i] - open[i])/(high[i] - low[i]))*(volume[i])
这个指标对于想要深入了解外汇市场的交易者来说,提供了一个有效的工具,有助于我们更好地把握市场动向。