本文内容来源于2004年2月的《Active Trader》杂志。
系统概念
这个系统的灵感来源于在交易系统实验室中出现的一些更成功的股票交易系统。这些策略都共享一个共同的时机技巧——它们试图利用小幅度的极端价格波动。
该系统通过测量价格相对于“去趋势化”的简单移动平均线（SMA）的上下偏差，来检测价格何时显著偏离其正常水平。最终得出的指标称为“Glitch 指标”，它表示价格相对于去趋势化SMA的百分比波动。理论上，价格将会回归其正常水平，我们可以通过利用这种暂时的偏差来获利。
Glitch 指标的计算公式为：
Glitch 指标 = (Diff/收盘价) * 100
其中：
SMA = 30期简单移动平均线
Diff = 收盘价 - SMAMult
RocSMA = SMA的变化率 * 0.1 + 1
SMAMult = SMA * RocSMA
Diff = 收盘价 - SMAMult
RocSMA = SMA的变化率 * 0.1 + 1
SMAMult = SMA * RocSMA
当 Glitch 指标低于 -2 时，系统买入；当其回升到 +2 以上时，则卖出。然而，如果过去30根K线内的最高 Glitch 指标值大于5，系统将不会进入多头交易。这可以防止在价格从极度超买的水平回落时，系统进入交易，例如在强劲牛市的顶部。
Glitch 指标（GI）指标条的颜色有助于说明系统的操作情况。
- 浅绿色条表示 GI 大于 5，这意味着即使出现入场信号，接下来的30根K线内也禁止进行多头交易。
- 深绿色条表示 GI 大于 2（卖出区间）。
- 红色条表示处于“禁止卖出”区间（GI < -5）。
- 深红色条表示买入区间（即 GI < -2）。
该系统不进行卖空交易。
入场条件
- Glitch 指标必须小于 -2。
- 过去30根K线内的最高 Glitch 指标读数必须小于 +5。
- 如果满足这两个条件，则在下一根K线以市场价买入。
出场条件
- 如果 Glitch 指标大于 +2，下一根K线以市场价出场。
资金管理
- 每笔交易的规模等于当前账户权益的 6%。
备注：该系统设计用于日线和周线图，对于较低时间框架，需要调整相应的水平。