著者: アンドレイ・N・ボルコンスキー
コンポジット高低モメンタムは、ウィリアム・ブラウによって、書籍『モメンタム、ディレクション、ダイバージェンス：テクニカル分析のための最新モメンタム指標の適用』で説明されています。
- ウィリアムブラウ.mqhは、terminal_data_folder\MQL5\Include\に配置してください。
- Blau_HLM.mq5は、terminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置してください。
ウィリアム・ブラウによるコンポジット高低モメンタム指標
計算方法:
コンポジット高低モメンタムの計算は以下の通りです：
HLM(q) = HMU(q) - LMD(q)
ここで：
- q - アップトレンドモメンタムとダウントレンドモメンタムの計算に使用されるバーの数；
- HMU(q) - アップトレンドモメンタム（qバー）；
- LMD(q) - ダウントレンドモメンタム（qバー）。
平滑化されたコンポジット高低モメンタムの計算は以下の通りです：
HLM(q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( HLM(q) ,r),s),u) = EMA(EMA(EMA( HMU(q)-HMD(q) ,r),s),u)
ここで：
- q - アップトレンドモメンタムとダウントレンドモメンタムの計算に使用されるバーの数；
- HMU(q) - アップトレンドモメンタム（qバー）；
- LMD(q) - ダウントレンドモメンタム（qバー）；
- HLM(q)=HMU(q)-LMD(q) - コンポジット高低モメンタム；
- EMA(HLM(q),r) - 1回目の平滑化 - コンポジット高低モメンタムに対するEMA(r)；
- EMA(EMA(...,r),s) - 2回目の平滑化 - 1回目の平滑化の結果に対するEMA(s)；
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3回目の平滑化 - 2回目の平滑化の結果に対するEMA(u)。
- q - HLMの計算に使用されるバーの数（デフォルトはq=2）；
- r - HLMに適用される1回目のEMAの期間（デフォルトはr=20）；
- s - 1回目の平滑化の結果に適用される2回目のEMAの期間（デフォルトはs=5）；
- u - 2回目の平滑化の結果に適用される3回目のEMAの期間（デフォルトはu=3）。
- q>0；
- r>0, s>0, u>0。r, s, または u が1の場合、平滑化は使用されません；
- 最小レート = (q-1+r+s+u-3+1)。