เครื่องมือ Open Range Breakout สำหรับ MetaTrader 5

ตัวอย่างเครื่องมือ

ภาพรวม

เครื่องมือ Open Range Breakout (ORB) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เราติดตามการเบรกของราคาออกจากช่วงเปิดของการซื้อขายในแต่ละวัน โดยเครื่องมือนี้มีพื้นฐานจากแนวคิดที่ว่า ราคาสูงสุดและต่ำสุดที่ตั้งขึ้นในช่วงแรกของการซื้อขายมักจะทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญในวันนั้น ๆ

เครื่องมือนี้จะคำนวณช่วงเปิดโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ผู้ใช้กำหนด แสดงเป้าหมายราคาหลายรายการและให้การแจ้งเตือนทั้งทางภาพและเสียงสำหรับโอกาสในการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น มันถูกออกแบบมาเพื่อนักเทรดในการระบุการเบรกที่มีโอกาสสูงและสถานการณ์การทดสอบราคาใหม่

แนวคิดหลัก

กลยุทธ์ ORB สร้างขึ้นจากหลักการที่ว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะตั้งช่วงราคาครั้งแรกในช่วงเปิดของการซื้อขาย เมื่อราคาผ่านช่วงนี้ไปด้วยความมั่นใจ มักจะดำเนินต่อไปในทิศทางของการเบรก เครื่องมือนี้จะติดตามช่วงเปิดและคาดการณ์เป้าหมายกำไรหลายรายการตามขนาดของช่วง

ฟีเจอร์หลัก ๆ รวมถึงการตรวจจับสัญญาณการเบรกโดยอัตโนมัติ การระบุการทดสอบราคาใหม่ และเป้าหมายกำไรที่คำนวณเป็นหลายเท่าของช่วงเปิด

พารามิเตอร์ของเครื่องมือ

การตั้งค่าพื้นฐาน

sOpeningRangeMinutes (ค่าเริ่มต้น: "15")
กำหนดระยะเวลาในการเปิดช่วงในนาที ตัวเลือกที่มี ได้แก่ 5, 15, 30 นาที หรือ 0 สำหรับช่วงเวลาที่กำหนดเอง ช่วงเปิด 15 นาที (9:30-9:45 EST) เป็นที่นิยมในการตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในขณะที่ช่วงเวลาสั้น ๆ เหมาะสำหรับตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว

alertBreakoutsOnly (ค่าเริ่มต้น: false)
เมื่อเปิดใช้งาน การแจ้งเตือนจะถูกกระตุ้นเฉพาะเมื่อมีการเบรกที่ยืนยันแล้วเท่านั้น ซึ่งช่วยลดสัญญาณที่ผิดพลาดโดยต้องการให้ราคาปิดเกินช่วงและดำเนินต่อไปในทิศทางการเบรก

showLabels (ค่าเริ่มต้น: true)
แสดงป้ายข้อความสำหรับระดับ ORB ทั้งหมดและเป้าหมายราคาในกราฟ ป้ายจะแสดง "ORB HIGH", "ORB LOW", และเป้าหมายกำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ (PT 50%, PT 100%, ฯลฯ)

showPreviousDayORBs (ค่าเริ่มต้น: true)
ควบคุมว่า ระดับ ORB จากการซื้อขายในวันก่อนหน้าจะยังคงแสดงอยู่ในกราฟหรือไม่ เมื่อปิดการใช้งาน จะมีการแสดงเฉพาะ ORB ของวันปัจจุบันเท่านั้น เพื่อลดความยุ่งเหยิงในกราฟ

showEntries (ค่าเริ่มต้น: true)
เปิดใช้งานการทำเครื่องหมายภาพสำหรับจุดเข้าที่เป็นไปได้ รวมถึงป้าย "Breakout - Wait for Retest", "Retest", และ "Failed Retest" ป้ายเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อขาย

ตัวเลือกการแสดงผล

showPriceTargets (ค่าเริ่มต้น: true)
แสดงเป้าหมายกำไรหลักที่ 50% และ 100% ของขนาดช่วงเปิด เป้าหมายเหล่านี้เป็นที่นิยมในการทำกำไรบางส่วน

showPriceTargetsExtended (ค่าเริ่มต้น: false)
เพิ่มเป้าหมายกำไรที่ขยายจาก 150% ถึง 500% ของช่วงเปิด เป้าหมายที่ขยายเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับตลาดที่มีแนวโน้ม หรือเครื่องมือที่มีความผันผวนสูง เช่น ทองคำ (XAUUSD)

showMidPoint (ค่าเริ่มต้น: false)
วาดเส้นที่กลางของช่วงเปิด จุดกลางมักทำหน้าที่เป็นระดับหมุนเวียนและสามารถใช้สำหรับกลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย

showShadedBox (ค่าเริ่มต้น: true)
วาดสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยสีเหนือช่วงเปิด เพื่อให้เห็น ORB โซนได้อย่างชัดเจน

การปรับแต่งสี

shadeColor (ค่าเริ่มต้น: clrTeal)
ตั้งสีสำหรับสี่เหลี่ยมที่มีสีของช่วงเปิด

orb50Color (ค่าเริ่มต้น: clrPurple)
สีสำหรับเส้นเป้าหมายกำไร 50%

orb100Color (ค่าเริ่มต้น: clrBlue)
สีสำหรับเส้นเป้าหมายกำไร 100%

orbOtherColor (ค่าเริ่มต้น: clrTeal)
สีสำหรับเป้าหมายกำไรที่ขยาย (150% ถึง 450%)

การตั้งค่าเวลา

sORBStartTime (ค่าเริ่มต้น: "0930-0945")
การกำหนดเวลาแบบกำหนดเองในรูปแบบ 24 ชั่วโมง (HHMM-HHMM) พารามิเตอร์นี้ใช้ในกรณีที่ sOpeningRangeMinutes ถูกตั้งค่าเป็น 0 เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการกำหนดช่วงเปิด

sTimeZone (ค่าเริ่มต้น: "EST")
เขตเวลาอ้างอิงสำหรับการคำนวณช่วงเปิด แม้ว่าพารามิเตอร์จะยอมรับตัวย่อเขตเวลาที่แตกต่างกัน แต่เครื่องมือจะคำนวณเวลาโดยอิงตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์

การจัดรูปแบบป้าย

labelOffsetBars (ค่าเริ่มต้น: 5)
การตั้งค่าระยะห่างในแนวนอนระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันกับตำแหน่งป้าย ระยะห่างบวกจะเคลื่อนป้ายไปทางขวา

labelOffsetPips (ค่าเริ่มต้น: 0)
การตั้งค่าระยะห่างในแนวดิ่งเพื่อการจัดตำแหน่งป้าย ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ป้ายทับซ้อนกันกับการเคลื่อนไหวของราคาอื่น ๆ

labelFontSize (ค่าเริ่มต้น: 8)
ขนาดฟอนต์สำหรับป้ายข้อความทั้งหมดในกราฟ ปรับตามความละเอียดของหน้าจอและความชอบส่วนตัว

labelAnchor (ค่าเริ่มต้น: ANCHOR_LEFT)
กำหนดจุดยึดสำหรับการจัดตำแหน่งป้าย ตัวเลือกประกอบด้วย ANCHOR_LEFT, ANCHOR_RIGHT, ANCHOR_CENTER เป็นต้น

maxLineBars (ค่าเริ่มต้น: 500)
ความยาวสูงสุดในบาร์สำหรับเส้นระดับ ORB ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เครื่องวาดเส้นยาวเกินไปบนข้อมูลในอดีต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การทำงานของเครื่องมือ

การคำนวณช่วงเปิด

เครื่องมือนี้จะระบุช่วงเปิดโดยการติดตามช่วงเวลาที่กำหนดและบันทึกราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลานั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น การตั้งค่า 15 นาที มันจะจับระหว่าง 9:30 ถึง 9:45

เมื่อช่วงเปิดสิ้นสุด ราคาสูงสุดและต่ำสุดจะถูกล็อกและขยายไปข้างหน้าเป็นเส้นแนวนอนตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการซื้อขาย

การคำนวณเป้าหมายราคา

เป้าหมายกำไรทั้งหมดจะถูกคำนวณเป็นหลายเท่าของขนาดช่วงเปิด หากช่วงเปิดมีค่า 20 จุด เป้าหมาย 50% จะอยู่ที่ 10 จุดเหนือ ORB สูง (สำหรับการซื้อขายยาว) หรือใต้ ORB ต่ำ (สำหรับการขายสั้น) เป้าหมาย 100% จะอยู่ที่ 20 จุด 150% จะอยู่ที่ 30 จุด และต่อไป

การปรับขนาดแบบไดนามิกนี้ช่วยให้เป้าหมายกำไรปรับอัตโนมัติตามความผันผวนของตลาด โดยช่วงที่ใหญ่กว่าจะผลิตเป้าหมายที่กว้างกว่าและช่วงที่เล็กกว่าจะผลิตเป้าหมายที่แคบกว่า

ตรรกะการตรวจจับการเบรก

เครื่องมือใช้การยืนยันหลายบาร์ที่ซับซ้อนสำหรับสัญญาณการเบรก การเบรกขึ้นที่ถูกต้องจะต้องให้ราคาปิดเหนือ ORB สูงในบาร์หนึ่ง แล้วดำเนินต่อไปสูงขึ้นในบาร์ถัดไป โดยราคาต่ำยังคงอยู่เหนือระดับ ORB สูง ซึ่งจะกรองการเบรกที่ผิดพลาดที่ราคาผ่านระดับไปชั่วครู่แล้วกลับตัวทันที

ในทำนองเดียวกัน การเบรกลงจะต้องปิดต่ำกว่า ORB ต่ำและมีการดำเนินต่อไปโดยราคาสูงยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ

การระบุการทดสอบราคาใหม่

หลังจากการเบรกที่ยืนยันแล้ว เครื่องมือนี้จะติดตามการดึงกลับไปยังระดับที่ถูกเบรก การทดสอบราคาที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นเมื่อราคากลับมาแตะระดับ ORB แต่ปิดในด้านที่ถูกต้อง ยืนยันว่าระดับนี้ได้กลับจากแนวต้านเป็นแนวรับ (หรือในทางกลับกัน)

การทดสอบราคาใหม่ที่ล้มเหลวจะถูกติดป้ายเมื่อราคาผ่านกลับไปที่ระดับ ORB ในทิศทางตรงกันข้าม ทำให้สัญญาณการเบรกเดิมไม่ถูกต้อง

การตีความและการประยุกต์ใช้การซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขายการเบรก

การประยุกต์ใช้หลักคือการระบุการซื้อขายการเบรกที่มีโอกาสสูง เมื่อราคาผ่านช่วงเปิดด้วยปริมาณและโมเมนตัม นักเทรดสามารถเข้าในทิศทางของการเบรก โดยตั้งหยุดการขาดทุนไว้ต่ำกว่า ORB ต่ำ (สำหรับการซื้อขายยาว) หรือสูงกว่า ORB สูง (สำหรับการขายสั้น)

เป้าหมายกำไรแรกมักจะเป็นระดับ 50% ซึ่งสามารถทำกำไรบางส่วนได้ ตำแหน่งที่เหลือจะตั้งเป้าไปที่ระดับ 100% หรือมากกว่านั้นในสภาวะที่มีแนวโน้มแข็งแรง

วิธีการเข้าซื้อขายแบบทดสอบราคาใหม่

นักเทรดที่ระมัดระวังมักจะรอการทดสอบหลังจากการเบรกเริ่มต้น ป้าย "Breakout - Wait for Retest" จะสัญญาณโอกาสนี้ เมื่อราคาถอยกลับไปทดสอบระดับที่ถูกเบรกและพบการสนับสนุน (หรือแนวต้าน) จะช่วยให้ได้จุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำพร้อมหยุดการขาดทุนที่แคบลง

วิธีการนี้ช่วยปรับปรุงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการไล่ตามการเบรกเริ่มต้น

การซื้อขายในช่วงที่ไม่เคลื่อนไหว

เมื่อราคาอยู่ภายในช่วงเปิด นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย โดยซื้อใกล้ ORB ต่ำและขายใกล้ ORB สูง เส้นกลางทำหน้าที่เป็นการอ้างอิงสำหรับตำแหน่งที่เป็นกลาง

การวิเคราะห์หลายช่วงเวลา

เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ในหลายช่วงเวลาได้พร้อมกัน นักเทรดบางคนใช้ ORB 5 นาทีสำหรับการทำ Scalping, ORB 15 นาทีสำหรับการซื้อขายในวัน, และ ORB 30 นาทีสำหรับการ Swing Trading เพื่อสร้างมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโซนแนวรับและแนวต้านที่มีศักยภาพ

สัญลักษณ์และช่วงเวลาที่แนะนำ

ช่วงเวลาที่เหมาะสม
เครื่องมือนี้ทำงานได้ดีที่สุดบนกราฟ 1 นาที (M1) ถึง 15 นาที (M15) ซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างวันชัดเจน สำหรับการวิเคราะห์การเข้าซื้อขายที่ละเอียด M5 จะให้ความสมดุลที่ดีระหว่างการลดเสียงรบกวนและความไว

เครื่องมือที่เหมาะสม
กลยุทธ์ ORB มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเครื่องมือที่มีสภาพคล่องและมีช่วงเปิดที่ชัดเจน:

คู่เงิน: EURUSD, GBPUSD, USDJPY ในช่วงเปิดของแต่ละภูมิภาค
ทองคำ (XAUUSD): ตอบสนองอย่างมากต่อการเบรกช่วงเปิดเนื่องจากการเคลื่อนไหวที่มีทิศทางชัดเจน
ดัชนีหุ้น: US30, NAS100, SPX500 ในช่วงเปิดของตลาดนิวยอร์ก
สกุลเงินดิจิทัล: BTCUSD, ETHUSD ในช่วงเวลาที่มีปริมาณสูง

เครื่องมือนี้ทำงานได้ดีที่สุดในเครื่องมือที่มีช่วงการซื้อขายที่กำหนด ไม่ใช่ตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีเวลาเปิดที่ชัดเจน

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เครื่องมือนี้รวมหลายการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้การทำงานของกราฟเป็นไปอย่างราบรื่น การเริ่มต้นบัฟเฟอร์เป็น EMPTY_VALUE ป้องกันไม่ให้มีการวาดเส้นที่ไม่จำเป็น ในขณะที่พารามิเตอร์ maxLineBars จะจำกัดความยาวของเส้นในอดีต การวาดสี่เหลี่ยมรอจนกว่าช่วงเวลาจะสิ้นสุดก่อนการเรนเดอร์ เพื่อลดภาระการคำนวณในช่วงเวลาการซื้อขายที่ใช้งานอยู่

การตั้งชื่อวัตถุใช้ตัวระบุเฉพาะตามวันของปี ป้องกันความขัดแย้งเมื่อมีการแสดงหลายช่วง ORB พร้อมกัน

ระบบแจ้งเตือน

ระบบการแจ้งเตือนให้การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ผ่านกลไกการแจ้งเตือนที่รวมอยู่ใน MetaTrader 5 สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนสำหรับการตัดระดับพื้นฐานหรือจำกัดเฉพาะการเบรกที่ยืนยันแล้ว เมื่อการเบรกเกิดขึ้น ข้อความแจ้งเตือนจะแจ้งว่าอยู่เหนือ ORB สูงหรือต่ำกว่า ORB ต่ำ ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโอกาสได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเฝ้าดูกราฟตลอดเวลา

การนำเสนอภาพ

ส่วนประกอบทั้งหมดในกราฟปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดรูปแบบมืออาชีพพร้อมสีที่ปรับแต่งได้ โทนสีเริ่มต้นใช้สีเขียวมะนาวสำหรับ ORB สูง สีแดงสำหรับ ORB ต่ำ สีม่วงสำหรับเป้าหมาย 50% สีฟ้าสำหรับเป้าหมาย 100% และสีเขียวสำหรับเป้าหมายที่ขยายและสี่เหลี่ยมที่มีสีคลุม โครงสร้างสีนี้ช่วยให้ระบุระดับสำคัญได้อย่างรวดเร็วแม้ในกราฟที่มีความยุ่งเหยิง

สี่เหลี่ยมที่มีสีคลุมให้การอ้างอิงภาพที่ชัดเจนสำหรับช่วงเปิด ทำให้เห็นได้ทันทีเมื่อราคาซื้อขายอยู่ภายในหรือนอกช่วงที่ตั้งไว้

สรุป

เครื่องมือ Open Range Breakout เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ครบวงจร ที่รวมการคำนวณช่วงแบบอัตโนมัติ เป้าหมายกำไรหลายรายการ การตรวจจับการเบรก และการระบุการทดสอบราคาใหม่ในแพ็คเกจที่ใช้งานง่าย ความยืดหยุ่นผ่านพารามิเตอร์การตั้งค่าที่หลากหลายช่วยให้นักเทรดปรับเครื่องมือให้เข้ากับสไตล์การซื้อขายต่าง ๆ ตั้งแต่การซื้อขายการเบรกที่ก้าวร้าวไปจนถึงการเข้าซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยม

การนำเสนอภาพที่สะอาดและระบบแจ้งเตือนที่มีเหตุผลทำให้มันเหมาะสำหรับนักเทรดที่ใช้การตัดสินใจด้วยตนเองและผู้ที่พัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ โดยมุ่งเน้นไปที่ช่วงเปิดที่สำคัญ ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญที่สุดสำหรับแต่ละช่วงการซื้อขาย