หน้าแรก ตัวชี้วัดทางเทคนิค โพสต์

ดัชนีความผันผวน - เครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มใน MetaTrader 5

Mike • 2011-09-27 22:13
1 0 0
ไฟล์แนบ
463.zip (2.89 KB, ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)

ผู้เขียนจริง:

Ilnur

ดัชนีความผันผวน (Variation Index) เป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกว่าในช่วงเวลานั้นแนวโน้มตลาดหรือการเคลื่อนไหวแบบแบนกำลังมีความโดดเด่นอยู่หรือไม่

ปัจจุบันนี้ ดัชนีความผันผวนเป็นเครื่องมือที่ฮิตมากในหมู่นักเทรด โดยเฉพาะในกลุ่มฟังก์ชันเวลาแบบแฟรคทัล (fractal time functions) ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือสกุลเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎีของ Mandelbrot ที่กล่าวว่า "การเคลื่อนไหวของหุ้นหรือสกุลเงินจะดูคล้ายกันเมื่อกราฟตลาดขยายหรือย่อ" [1].

โดยปกติแล้ว การคำนวณมิติแฟรคทัลจะใช้ค่าอัตราส่วน Hurst (Hurst's exponent) [2] แต่การคำนวณนี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก (~ 10^3) ซึ่งถือว่ามากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการเทรด.

ผู้เขียนได้เสนอการใช้ดัชนีความผันผวน (m) ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมิติแฟรคทัลทั่วไป โดยที่การคำนวณค่าดัชนีนี้จะใช้ข้อมูลน้อยกว่าการคำนวณอัตราส่วน Hurst ถึงสองเท่า ทำให้สามารถนำมาใช้เป็นลักษณะเฉพาะในการวิเคราะห์พลศาสตร์ของซีรีส์ราคาได้สะดวกขึ้น ถ้า m < 0.5 จะถูกตีความว่าอยู่ในสถานะแนวโน้ม (trend) และ m > 0.5 จะหมายถึงสถานะแบน (flat).

ดัชนีนี้จะคำนวณความผันผวนจากช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีความยาว 2^n โดยที่ผู้ใช้สามารถกำหนดค่า "n" ได้ตามต้องการ.

กฎทั่วไปในการใช้งานดัชนีมีดังนี้:

  • ถ้าค่าของดัชนีต่ำกว่า 0.5 แปลว่าตลาดอยู่ในสถานะแนวโน้ม.
  • ค่าที่ต่ำมากมักจะเป็นสัญญาณว่าตลาดจะสิ้นสุด (ปรับฐาน) แนวโน้มปัจจุบัน.
  • ถ้าค่าของดัชนีสูงกว่า 0.5 แปลว่าตลาดอยู่ในสถานะแบน.
  • ค่าที่สูงมากมักจะเป็นสัญญาณว่าตลาดจะเริ่มต้นแนวโน้มที่สำคัญ.
  • ถ้าค่าของดัชนีอยู่ใกล้ 0.5 แปลว่าสถานะของตลาดไม่ชัดเจน.

ดัชนีนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน MQL4 และได้ถูกตีพิมพ์ใน CodeBase ที่ mql4.com เมื่อวันที่ 06.10.2008.

Variation Index

เอกสารอ้างอิง

  1. M.M. Dubovikov et al, Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series, 2004.
  2. Edgar E. Peters, Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment and Economics, John Wiley & Sons, 2003.

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

รายการ
ความคิดเห็น (0)