ช่องทางการเทรดเต่ากับ MetaTrader 4: ระบบการติดตามแนวโน้มที่คุณควรรู้

สวัสดีครับเพื่อนๆ นักเทรดทุกคน วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบการเทรดแบบติดตามแนวโน้มที่เรียกว่า "ช่องทางการเทรดเต่า" ซึ่งถูกออกแบบโดย Dennis Gartman และ Bill Eckhart โดยระบบนี้จะเน้นการทำกำไรจากการร่วงหรือพุ่งของราคาที่สูงสุดและต่ำสุดในอดีต ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวทาง "ซื้อต่ำ ขายสูง" ครับ ระบบนี้ถูกสอนให้กับกลุ่มคนทั่วไปและแทบทุกคนสามารถกลายเป็นนักเทรดที่ทำกำไรได้

กฎหลักของระบบนี้คือ "เทรดเมื่อเกิดการร่วงหรือพุ่งในช่วง N วัน และทำกำไรเมื่อราคาทะลุสูงสุดหรือต่ำสุดในช่วง M วัน (N ต้องมากกว่า M)" ตัวอย่างเช่น:

ซื้อเมื่อราคาทะลุสูงสุดใน 10 วัน และปิดการเทรดเมื่อราคาต่ำสุดใน 5 วัน
ขายเมื่อราคาทะลุสูงสุดใน 20 วัน และปิดการเทรดเมื่อราคาสูงสุดใน 10 วัน

ในตัวชี้วัดนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินคือเส้นการเทรด และเส้นประคือเส้นออกจากการเทรด ระบบดั้งเดิมคือ:

เปิด Long เมื่อเส้นการเทรดเปลี่ยนเป็น สีฟ้า
เปิด Short เมื่อเส้นการเทรดเปลี่ยนเป็น สีแดง
ปิด Long เมื่อราคาสัมผัสเส้นออก
ปิด Short เมื่อราคาสัมผัสเส้นออก

การตั้งค่า Stop-Loss ที่แนะนำคือ ATR * 2 จากราคาที่เปิด การตั้งค่าดีฟอลต์ของระบบคือ 20,10 และ 55,20 โดยผมได้ปรับปรุงอัลกอริธึมเล็กน้อยเพื่อให้ได้สัญญาณเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการแกว่งตัวของแนวโน้มในสภาวะที่มีความผันผวนสูง ตัวชี้วัดนี้จะแสดงการเปลี่ยนแนวโน้มก็ต่อเมื่อแท่งเทียนปิดเหนือหรือใต้แนวเส้นเท่านั้น - แตกต่างจากการสัมผัสปกติที่ใช้ในคำสั่ง Stop-Loss - อย่างไรก็ตาม ข้อเสียคือคุณจะสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแนวโน้มได้เฉพาะเมื่อแท่งเทียนสุดท้ายปิดแล้ว โดยในกรณีที่ต้องการมีเวอร์ชั่นที่เข้มงวดก็มีให้เช่นกัน

ตัวชี้วัดนี้ควรใช้คู่กับตัวชี้วัดอื่นของผม: ตัวชี้วัดการเทรดเต่าแบบคลาสสิก เพื่อแทนช่วงเวลาเดียวกันหรือตัวระบบที่ปลอดภัยและเพื่อให้ได้สัญญาณเพิ่มเติมหากคุณถูกหยุดออกจากการเทรด ทั้งสองตัวชี้วัดนี้มีการแจ้งเตือนการเทรดด้วย สามารถเปิดหรือปิดได้ตามที่คุณต้องการ

กฎการเทรดเต่าดั้งเดิม:

เพื่อเทรดให้เหมือนกับที่เต่าทำ คุณต้องตั้งค่าตัวชี้วัดสองตัวที่แทนระบบ หลัก และ ปลอดภัย:

ตั้งค่าตัวชี้วัดหลักด้วย TradePeriod = 20 และ StopPeriod = 10 (หรือเรียกว่า S1)
ตั้งค่าตัวชี้วัดปลอดภัยด้วย TradePeriod = 55 และ StopPeriod = 20 โดยใช้สีที่แตกต่าง (หรือเรียกว่า S2)

กลยุทธ์การเข้าตลาดโดยใช้ S1 คือ:

ซื้อเมื่อราคาทะลุ 20 วัน เฉพาะถ้าการเทรดที่มีสัญญาณล่าสุดเป็นการขาดทุน
ขายเมื่อราคาทะลุ 20 วัน เฉพาะถ้าการเทรดที่มีสัญญาณล่าสุดเป็นการขาดทุน
หากการเทรดที่มีสัญญาณล่าสุดจาก S1 เป็นกำไร คุณไม่ควรเทรด -ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตาม-

กลยุทธ์การเข้าตลาดโดยใช้ S2 คือ:

ซื้อเมื่อราคาทะลุ 55 วัน เฉพาะถ้าคุณได้ละเลยสัญญาณล่าสุดจาก S1 และตลาดกำลังพุ่งขึ้นโดยไม่มีคุณ
ขายเมื่อราคาทะลุ 55 วัน เฉพาะถ้าคุณได้ละเลยสัญญาณล่าสุดจาก S1 และตลาดกำลังร่วงลงโดยไม่มีคุณ

เต่ามีกลยุทธ์ที่เรียกว่า การปรับขนาดตำแหน่งแบบก้าวหน้า ที่ช่วยเพิ่มผลกำไรของพวกเขา เมื่อได้ตัดสินใจเข้าตลาดแล้วคุณควร...

เข้าตลาดด้วยความเสี่ยง 2% และตั้ง Stop-Loss ไว้ที่ 2ATR จากราคาที่เปิด
หากตำแหน่งเคลื่อนไหวไปในทางที่คุณต้องการ 1/2ATR ให้เข้าตลาดอีกครั้งด้วยความเสี่ยง 2% และตาม Stop-Loss ทั้งหมดไว้ที่ 2ATR จากราคาปัจจุบัน
หากตำแหน่งเคลื่อนไหวไปในทางที่คุณต้องการ 1/2ATR ให้เข้าตลาดอีกครั้งด้วยความเสี่ยง 2% และตาม Stop-Loss ทั้งหมดไว้ที่ 2ATR จากราคาปัจจุบัน
หากตำแหน่งเคลื่อนไหวไปในทางที่คุณต้องการ 1/2ATR ให้เข้าตลาดอีกครั้งด้วยความเสี่ยง 2% และตาม Stop-Loss ทั้งหมดไว้ที่ 2ATR จากราคาปัจจุบัน
หยุดเพิ่มตำแหน่งเมื่อมีการเปิด 4 ตำแหน่งแล้ว (*** และดูข้อกำหนดการจัดการเงินด้านล่าง)

กลยุทธ์การออกจากตลาดจะใช้เส้นประของตัวชี้วัด:

ออกจาก Long ที่เปิดด้วย S1 เมื่อราคาปิดต่ำกว่า 10 วัน
ออกจาก Short ที่เปิดด้วย S1 เมื่อราคาปิดสูงกว่า 10 วัน
ออกจาก Long ที่เปิดด้วย S2 เมื่อราคาปิดต่ำกว่า 20 วัน
ออกจาก Short ที่เปิดด้วย S2 เมื่อราคาปิดสูงกว่า 20 วัน

เต่ามีการจัดการเงินที่เข้มงวดมากเช่นกัน ความเสี่ยงจากตำแหน่งเริ่มต้นคือ 2% แต่จะลดลงตามการขาดทุนที่เกิดขึ้น:

หากบัญชีมีการขาดทุน 10% ความเสี่ยงสำหรับการเทรดแต่ละครั้งควรลดลง 20%
หากบัญชีมีการขาดทุน 20% ความเสี่ยงสำหรับการเทรดแต่ละครั้งควรลดลง 40%
หากบัญชีมีการขาดทุน 30% ความเสี่ยงสำหรับการเทรดแต่ละครั้งควรลดลง 60%
ดังนั้น หากบัญชีมีการขาดทุน N% ความเสี่ยงสำหรับการเทรดแต่ละครั้งควรลดลง N*2%.

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม:

อย่าจมอยู่กับค่าตัวเลข 20,10 (S1) และ 55,20 (S2) มากเกินไป
TradePeriod ต้องมากกว่า StopPeriod เสมอ

บันทึกการเปลี่ยนแปลง:

2012-05-17: เพิ่มการแจ้งเตือน แก้ไขข้อบกพร่องสำคัญ และแนบเวอร์ชั่นดิบที่แสดงทั้งสองช่อง
2012-06-12: อัปเดตตัวชี้วัดให้สามารถใช้งานโหมดเข้มงวดจากไฟล์เดียวกัน

ช่องทางการเทรดเต่ากับ MetaTrader 4: ระบบการติดตามแนวโน้มที่คุณควรรู้

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม:

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง